Algotrading (มันคืออะไร): คู่มือฉบับสมบูรณ์ การซื้อขายอัลกอริทึม: กลยุทธ์การเก็งกำไรของผู้เข้าร่วมตลาดขนาดใหญ่บริษัทการค้าอัลกอริทึม

บ่อยครั้งที่มีการใช้กลยุทธ์การเก็งกำไรแบบอัลกอริธึม โดยเป้าหมายไม่ใช่การขายสินทรัพย์ แต่เพื่อสร้างกำไรจากความผันผวนของราคาของตราสารการซื้อขาย ต่างจากกลยุทธ์การดำเนินการซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับรู้สินทรัพย์ปริมาณมากเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองอย่างเงียบๆ ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาด กลยุทธ์การเก็งกำไรมักจะมีส่วนทำให้เกิดการแทรกแซงในตลาดเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มเติม กลยุทธ์เก็งกำไรมี 8 กลุ่มหลัก อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การเก็งกำไรบางกลุ่มจะขึ้นอยู่กับกลุ่มอื่นหรือทำหน้าที่เป็นอนุพันธ์ของกลุ่มเหล่านั้น

กลยุทธ์การเก็งกำไร การทำตลาด (ตลาด- การทำ)

โดยพื้นฐานแล้ว กลยุทธ์ผู้ดูแลสภาพคล่องเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงตลาดและรับผลกำไรเพิ่มเติมจากสิ่งนี้ ตามกลยุทธ์การทำตลาด ผู้เข้าร่วมสถาบันรายใหญ่ในตลาดการเงินจะวางตำแหน่งขนาดใหญ่ (ตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงล้านหรือหลายพันล้านดอลลาร์) พร้อมกันสำหรับการซื้อและขาย การวางตำแหน่งตรงกันข้ามพร้อมกันไม่ได้นำมาซึ่งผลกำไร (โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือการล็อค) และในตัวมันเองจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ แต่จะช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขายในตลาดเท่านั้น ดังนั้นผู้ดูแลสภาพคล่องจึงช่วยรักษาสภาพคล่องของสินทรัพย์ทางการเงินให้อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนและองค์กรที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ยังสนใจผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ซึ่งพวกเขาจะถูกดึงดูดโดยการเสนอเงื่อนไขการซื้อขายพิเศษ และบางครั้งก็ "เมินเฉย" ต่อการแทรกแซงในตลาด

ผู้ดูแลสภาพคล่องแทรกแซงในตลาดดังนี้

เมื่อราคาของสินทรัพย์เริ่มสูงขึ้น ผู้ดูแลสภาพคล่องจะปิดสถานะการซื้อบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ราคาลดลง หากราคาทรุดตัวลง และสร้างรายได้จากตำแหน่งขาย ผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถปิดตำแหน่งขาย โดยเลื่อนราคากลับขึ้นไป ด้วยวิธีนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าเมื่อใดที่แนวโน้มจะกลับตัว ทำให้พวกเขาวางตำแหน่งต่อไปและทำกำไรเพิ่มเติมได้ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ในบทความแยกต่างหาก

“การติดตามแนวโน้ม” กลยุทธ์การเก็งกำไร (การติดตามแนวโน้ม)

กลยุทธ์เหล่านี้ใช้หลักการง่ายๆ ในการติดตามแนวโน้ม การซื้อขายอัลกอริทึมโดยใช้แนวโน้มเก็งกำไรตามกลยุทธ์จะใช้ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลายเพื่อให้ได้มา สัญญาณการซื้อขาย (ควรสังเกตว่าผู้เข้าร่วมตลาดสถาบันขนาดใหญ่ใช้ตัวบ่งชี้การออกแบบของตนเอง ซึ่งไม่มีให้สำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป- ข้อดีของกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มคือความสามารถรอบด้าน เนื่องจากสามารถใช้กับสินทรัพย์การซื้อขายทุกประเภทและในกรอบเวลาใดก็ได้

ผลกระทบต่อตลาด เมื่อใช้กลยุทธ์การเก็งกำไรตามแนวโน้มในส่วนของผู้เข้าร่วมตลาดสถาบัน สามารถแสดงออกมาในการเสริมความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: หากผู้เข้าร่วมเปิดตำแหน่งขนาดใหญ่ตามแนวโน้ม เขาจะช่วยเพิ่มความต้องการ ซึ่งทำให้ราคาเคลื่อนไหว ไกลออกไป.

กลยุทธ์เก็งกำไรสำหรับการซื้อขายคู่

กลยุทธ์การซื้อขายคู่เก็งกำไรใช้ได้กับเครื่องมือการซื้อขายที่มีความสัมพันธ์กันสูง เช่น หุ้นเหมืองแร่ทองคำและฟิวเจอร์สทองคำ

หลักการของกลยุทธ์คู่มีดังนี้:

มีการเลือกสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน (สัมพันธ์กัน) สองรายการ เช่น ทองคำและหุ้นของบริษัทขุดทอง หากราคาทองคำโลกสูงขึ้น ราคาหุ้นของบริษัทเหมืองทองคำก็จะสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตารางเวลาราคาอาจแตกต่างกันไป มีการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของกราฟราคาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากราคาของสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สินทรัพย์นั้นจะถูกขายและในขณะเดียวกันก็ซื้อสินทรัพย์ที่ลดลง สิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า พอร์ตโฟลิโอที่เป็นกลางของเบต้า ซึ่งผลลัพธ์ของการทำธุรกรรมดังกล่าวจะไม่ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาด แต่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของราคาของสินทรัพย์หนึ่งต่ออีกสินทรัพย์หนึ่ง เมื่อกราฟราคากลับสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตำแหน่งจะถูกปิด สำหรับการวิเคราะห์การซื้อขายคู่ในกรอบเวลาขนาดเล็ก จะใช้อัลกอริธึมของตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ในกรอบเวลาขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ตลาดขั้นพื้นฐานจะถูกนำมาใช้ พร้อมด้วยตัวบ่งชี้ตัวคูณตลาดและอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ กลยุทธ์นี้มักใช้โดยกองทุนรวมที่ลงทุนขนาดใหญ่และกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ทำธุรกรรมขนาดใหญ่ผ่านอัลกอริธึม TWAP, VWAP, Iceberg หรือ POV

กลยุทธ์เก็งกำไรสำหรับการซื้อขายตะกร้า

การซื้อขายตะกร้าทำงานตามอัลกอริธึมที่เกือบจะคล้ายกันกับการซื้อขายแบบคู่ โดยมีความแตกต่างที่ว่าการซื้อขายแบบอัลกอริธึมนั้นไม่ได้ดำเนินการโดยสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันสองรายการ แต่โดยสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันสองตะกร้า (จากตะกร้าภาษาอังกฤษ - ตะกร้า) ดังนั้นการกระจายความเสี่ยงจึงเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการซื้อขายได้ ตามกฎแล้วการซื้อขายอัลกอริธึมในการซื้อขายแบบตะกร้าจะดำเนินการภายในเซสชั่นการซื้อขายเดียวที่มีคำสั่งซื้อจากตลาด และตะกร้าจะรวมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง

กลยุทธ์การเก็งกำไรอนุญาโตตุลาการ (Arbitage)

การซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการค่อนข้างคล้ายกับการซื้อขายคู่ โดยมีความแตกต่างที่ดำเนินการกับเครื่องมือการซื้อขายที่คล้ายกันหลายอย่าง (เหมือนกันหรือมีความสัมพันธ์กัน) การซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการเกี่ยวข้องกับการทำกำไรจากส่วนต่างของราคาของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน (เหมือนกัน) มากกว่าจากการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อตราสารที่เกี่ยวข้องหรือเหมือนกันแสดงราคาที่แตกต่างกัน สถานการณ์การเก็งกำไรจะเกิดขึ้น

กลยุทธ์การเก็งกำไรสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ใช้:

• กลยุทธ์การเก็งกำไรเชิงพื้นที่— มีการใช้สินทรัพย์การซื้อขายที่เหมือนกันทุกประการ แต่ต่างกัน ตลาดการเงิน- ตัวอย่างเช่น การซื้อขายอัลกอริทึมของหุ้นของบริษัทเดียวกันบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน สมมติว่าหากบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนหนึ่ง ราคาสำหรับหุ้นของบริษัทคือ $100 สำหรับการขาย (Bid) และ $101 สำหรับการซื้อ (Ask) และในการแลกเปลี่ยนอื่น ราคาสำหรับการขาย $102 และ $103 สำหรับการซื้อ จากนั้นเทรดเดอร์ สามารถซื้อหุ้นแลกเปลี่ยนแห่งหนึ่งได้ในราคา $101 และขายให้กับอีกหุ้นหนึ่งในราคา $102 โดยมีรายได้ $1 จากแต่ละหุ้น
• กลยุทธ์การเก็งกำไรที่เท่าเทียมกัน— ใช้เครื่องมือการซื้อขายที่เชื่อมโยงถึงกันซึ่งมีการเชื่อมต่อเชิงเส้นระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น: หุ้นบริษัทและฟิวเจอร์สของหุ้นบริษัท นั่นคือมันเกิดขึ้นที่ราคาหุ้นสูงขึ้น แต่ฟิวเจอร์สสำหรับพวกเขายังคงอยู่ในที่เดิมหรือแม้กระทั่งลดลงเล็กน้อย ในกรณีนี้ คุณควรขายหุ้นและซื้อฟิวเจอร์สสำหรับหุ้นเหล่านี้ จากนั้นรอให้ราคามาบรรจบกัน คุณสามารถซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามได้
• กลยุทธ์การเก็งกำไรดัชนี- เป็นประเภทย่อยของการซื้อขายตะกร้า และขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงระหว่างดัชนีฟิวเจอร์สและตะกร้าสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในดัชนีนี้

การซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการส่งเสริมการซิงโครไนซ์และราคาที่เท่าเทียมกัน เนื่องจากผู้อนุญาโตตุลาการแบบอัลกอริทึมจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความไม่สมดุลในตลาดการเงิน

ในการซื้อขายเก็งกำไรด้วยอัลกอริทึม การจัดหาราคา ความเร็ว และคุณภาพของการส่งข้อมูลมีบทบาทสำคัญ ดังนั้นผู้เข้าร่วมตลาดสถาบันจึงใช้วัสดุและฐานทางเทคนิคที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายเก็งกำไร

กลยุทธ์การซื้อขายความผันผวนของอัลกอริทึม (การซื้อขายที่มีความผันผวน)

การซื้อขายที่มีความผันผวนเกิดขึ้นกับอนุพันธ์ โดยเฉพาะออปชั่น หลักการซื้อขายขึ้นอยู่กับมูลค่าของสัญญาออปชั่นกับความผันผวนของเครื่องมือการซื้อขายในช่วงเวลาก่อนวันหมดอายุ การพูด ในภาษาง่ายๆการซื้อขายที่มีความผันผวนจะถือว่ามูลค่าของออปชันได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคา

ความผันผวน— ตัวบ่งชี้ที่แสดงความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงราคา ยิ่งความผันผวนสูงเท่าไร ราคาก็จะยิ่งมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้น

มีการซื้อออปชันที่คาดว่าจะมีความผันผวนสูงขึ้นเนื่องจากราคาจะสูงขึ้น ออปชั่นที่คาดว่าจะมีความผันผวนต่ำกว่าจะถูกขายเนื่องจากมูลค่าของมันจะลดลง เมื่อซื้อตัวเลือกคุณต้อง การป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งที่มีการค้าตรงกันข้าม

การคำนวณการซื้อขายที่มีความผันผวนมีความซับซ้อนสูง โดยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ขับเคลื่อนโดยอัลกอริธึมอัตโนมัติของผู้เข้าร่วมสถาบันในตลาดการเงิน

กลยุทธ์ต้นทุนต่ำเก็งกำไร (การซื้อขายที่มีความหน่วงต่ำ)

กลยุทธ์อัลกอริธึมต้นทุนต่ำมีความคล้ายคลึงกับกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตามแนวโน้ม และการซื้อขายคู่เนื่องจากใช้เครื่องมือที่มีความสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายแบบอัลกอริธึมเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือหลายชนิด ในขณะที่การเคลื่อนไหวของตลาดจะถูกกำหนดโดยสินทรัพย์อ้างอิง และธุรกรรมจะทำโดยตรงในตราสารอื่น กุญแจสำคัญในกลยุทธ์ต้นทุนต่ำคือในตราสารการซื้อขายที่มีความสัมพันธ์กันสูง สินทรัพย์หนึ่งรายการ (หลักทรัพย์อ้างอิง) ที่มีสภาพคล่องมากกว่าจะตอบสนองได้เร็วกว่าสินทรัพย์ที่เหลือ (มีประสิทธิภาพ) ที่มีสภาพคล่องต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น ขั้นแรกราคาน้ำมัน (พื้นฐาน) ตกลง ซึ่งจะดึงหุ้นของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันและบริษัทกลั่นน้ำมัน (เครื่องมือการซื้อขายที่ทำงานอยู่) ลง แนวโน้มในสินทรัพย์อ้างอิงจะได้รับการวิเคราะห์ในกรอบเวลาที่สั้นที่สุด โดยคำนึงถึงทุกการเปลี่ยนแปลงของราคา ทันทีที่สินทรัพย์อ้างอิงเริ่มแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคา การทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นกับเครื่องมือการซื้อขายที่ใช้งานได้ในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อซื้อขายกลยุทธ์ต้นทุนต่ำโดยใช้อัลกอริธึม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าถึงตลาดและข้อมูลตลาดด้วยความเร็วสูงพิเศษเพื่อนำสัญญาณการซื้อขายทั้งหมดไปใช้

กลยุทธ์การเก็งกำไรแนวหน้า (วิ่งหน้า)

การวิ่งหน้าเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพคล่องในปัจจุบันและปริมาณเฉลี่ยของตำแหน่งสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด หากตลาดเป็นผู้กำหนด ราคาที่ดีที่สุดอุปสงค์และอุปทานของคำสั่งซื้อหนึ่งรายการขึ้นไป โดยที่ปริมาณรวมเกินกว่าจำนวนที่แน่นอนของปริมาณคำสั่งซื้อเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นคำสั่งซื้อจะถูกวางที่ราคาที่สูงกว่าหลายจุด (เมื่อซื้อ) หรือต่ำกว่า (เมื่อขาย ) จากราคาสั่งซื้อจำนวนมาก ปรากฎว่าคำสั่งซื้อที่วางไว้จะถูกวางไว้หน้าคำสั่งซื้อจำนวนมาก เมื่อดำเนินการคำสั่งซื้อนี้ คำสั่งซื้อที่ตรงกันข้ามจะถูกวางให้สูงขึ้นหลายจุดทันทีหากดำเนินการคำสั่งซื้อ หรือต่ำกว่าหลายจุดหากดำเนินการคำสั่งซื้อขาย ฟังดูซับซ้อน แต่แนวคิดนั้นเรียบง่าย ตามกฎแล้ว โพสิชันขนาดใหญ่จะดำเนินการภายในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในระหว่างนั้นธุรกรรมที่ตรงกันข้ามอาจเกิดขึ้นได้หลายรายการ หากมีการดำเนินการตำแหน่งขนาดใหญ่ ราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะนำมาซึ่งกำไรในคำสั่งซื้อแรก สำหรับการซื้อขายแบบวิ่งหน้าด้วยอัลกอริธึม จะใช้สินทรัพย์การซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูง การวิ่งแนวหน้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงตลาดและข้อมูลตลาดด้วยความเร็วสูงเท่านั้น

บทสรุป

การซื้อขายแบบอัลกอริธึมช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดสถาบันขนาดใหญ่สามารถขายสินทรัพย์จำนวนมาก รวมทั้งได้รับผลกำไรเพิ่มเติมจากเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนและตลาดซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ อัลกอริธึมที่ซับซ้อนจะวิเคราะห์และทำธุรกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ตลาดโดยอัตโนมัติ

โรบ็อตการซื้อขายส่วนใหญ่ที่ใช้ในการซื้อขายแบบอัลกอริทึมไม่มีให้บริการสำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป เนื่องจากเป็นการพัฒนาของผู้เข้าร่วมการซื้อขายรายใหญ่ การซื้อขายแบบอัลกอริทึมจำเป็นต้องมีการดำเนินการที่มีความแม่นยำสูงและการเข้าถึงสภาพคล่องและข้อมูลของตลาดโดยตรง ซึ่งได้มาจากการเข้าถึงผู้ให้บริการสภาพคล่องโดยตรง

การซื้อขายอัลกอริทึมเป็นสาขาที่น่าสนใจที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถนำความรู้ทางเทคนิคของตนไปประยุกต์ใช้ ตลาดหุ้นและได้รับประโยชน์บางอย่างจากมัน ในบล็อกของเรา เราได้พูดคุยกันในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหุ่นยนต์ซื้อขายซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่เราไม่ได้ให้ความสนใจเพียงพอกับประเด็นทางทฤษฎีที่เทรดเดอร์มือใหม่ต้องเผชิญ

เนื้อหาของเราในวันนี้ประกอบด้วยหนังสือที่ได้รับการคัดสรรซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มทำงานในตลาดหุ้นและการเขียนระบบการซื้อขายเครื่องจักรกลได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลสูงสุดของวัสดุ เราให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบอัลกอริทึมในตลาดหุ้นรัสเซียและต่างประเทศ

Michael Hulls-Moore ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายเชิงปริมาณ (อ้างอิงจากบล็อกโพสต์)

ฉันเชื่อว่าก่อนที่จะเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการซื้อขายหุ้นและการซื้อขายแบบอัลกอริทึม เราควรหลีกเลี่ยงการดำดิ่งสู่คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ในความคิดของฉัน หนังสือต่อไปนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้พื้นฐาน:

เนื่องจากอาชีพของฉัน ฉันจึงอ่านหนังสือที่ค่อนข้างเจาะจง ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน และเนื่องจากหัวข้อนี้ไม่ได้รับการพัฒนามากนักในสหพันธรัฐรัสเซีย วรรณกรรมของฉันจึงส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ

ในบรรดาหนังสือประเภทนี้ที่ "ได้รับความนิยม" มากกว่า ฉันอ่าน "ความลับระยะยาวของการซื้อขายระยะสั้น" แต่ไม่เคยนำแนวคิดใดๆ ที่ระบุไว้ในทางปฏิบัติไปใช้เลย

สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคน (ไม่ว่าจะเป็นอัลกอริธึมหรือ "ธรรมดา") ฉันขอแนะนำให้อ่าน Nassim Taleb โดยเฉพาะหนังสือ "Fooled by Randomness" - แม้จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ก็ทำให้คุณมองหลายๆ สิ่งในรูปแบบใหม่

จากสิ่งที่ช่วยฉันได้จริงๆ ฉันสามารถแนะนำสื่อต่อไปนี้:

• คู่มือการแลกเปลี่ยนมอสโกเกี่ยวกับฟิวเจอร์สและตัวเลือก (

ทุกๆ สิบปี ตลาดใหม่จะเปิดให้ซื้อขายสาธารณะ นี่เป็นกรณีของสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น ทางเลือก ขณะนี้สินทรัพย์ crypto กำลังผ่านช่วงที่คล้ายกัน ตลาดเหล่านี้ทั้งหมดเริ่มมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายต่ำ ขาดกฎระเบียบ และไม่มีอนุพันธ์

สกุลเงินดิจิทัลปรากฏขึ้นค่อนข้างเร็ว ๆ นี้และยังคงมีลักษณะของความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ ความผันผวนสูงนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาในวงกว้าง และด้วยแนวทางที่ถูกต้อง จะช่วยให้คุณทำเงินได้ดี

สำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริธึมในตลาดหุ้น คุณจะต้องซื้อซอฟต์แวร์พิเศษ ได้รับอนุญาตจากการแลกเปลี่ยน และชำระค่าข้อมูลในอดีตเพื่อใช้งาน กลยุทธ์การซื้อขาย- ทั้งหมดนี้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักลงทุนทั่วไป

ในทางกลับกัน การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่มี API ที่เรียบง่ายและเปิดกว้างสำหรับการซื้อขาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้แต่นักเรียนมัธยมปลายก็สามารถตั้งค่าเวิร์กสเตชัน รันอัลกอริทึม และสร้างรายได้ได้

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลนั้นใหม่มากจนแม้แต่กลยุทธ์จากตำราเรียนก็ยังใช้งานได้ที่นี่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งกลายเป็นคลาสสิกมายาวนาน ขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จและ การซื้อขายที่มีกำไรพีซีธรรมดาก็เพียงพอแล้ว

จะซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์มักจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธี:

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

มีการประเมินความคืบหน้าของโครงการ ด้านเทคนิค ความครอบคลุมของตลาด และประสบการณ์ของนักพัฒนา ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ crypto ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์จริงในตลาดจะถือเป็นการลงทุนที่อ่อนแอจากมุมมองของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แม้ว่าจะถูกรวมอยู่ในรายการสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดสิบอันดับตามปริมาณการซื้อขายก็ตาม

การวิเคราะห์ความรู้สึก

เทรดเดอร์บางรายค้นหาโอกาสในการทำกำไรโดยการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นใน Reddit, Twitter, เครือข่ายทางสังคมและในตลาดฟิวเจอร์ส ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจพบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลบางตัวจะถูกลิสต์ในการแลกเปลี่ยนหลักในไม่ช้า และจากข้อมูลนี้ จะทำการซื้อขาย ประเมินผลกระทบของข่าวต่อความเชื่อมั่นและราคาของผู้ใช้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เทรดเดอร์จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาและพฤติกรรมของตัวชี้วัดพิเศษ (ซึ่งมีอยู่มากมาย) โดยพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติม การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นที่นิยมอย่างมากในสกุลเงินดิจิทัล ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ.

แนวทางนี้เจ๋งกว่าที่เห็นในตอนแรกมาก ข้อมูลทั้งสามชิ้นนี้ร่วมกันให้สัญญาณที่แม่นยำอย่างเหลือเชื่อเกี่ยวกับการเปิดและปิดตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้:

ตัวชี้วัดทางเทคนิค MACD และ RSI ช่วยประเมินทิศทางและการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เข้ารหัส

แม้แต่กลยุทธ์ง่ายๆ นี้ก็ยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในกรอบเวลาสองเดือนสำหรับสินทรัพย์ crypto ส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา ซึ่งบางครั้งก็มีอัตรากำไรมหาศาล

แนวทางที่ถูกต้องเพื่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

โอกาสในการสร้างรายได้ในตลาดโดยใช้สถิตินั้นน่าทึ่งมาก! ก่อนอื่น คุณต้องค้นหาสมมติฐานและแนวโน้มที่สามารถทดสอบและทำให้เป็นอัตโนมัติโดยใช้อัลกอริทึมได้ โปรแกรมควรทำงานและสร้างรายได้แม้ในขณะที่คุณหลับ

มาดูตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมกัน ใช้เวลามากกว่าเจ็ดเดือนในการพัฒนาแนวคิด การวิเคราะห์ และการกำหนดค่า

สมมติฐาน: หากราคาของสินทรัพย์ crypto ลดลงถึงระดับ “ต่ำเกินสมควร” ก็มีแนวโน้มสูงที่จะฟื้นตัว

เราจะกลับมาดูวิธีกำหนดระดับ "ต่ำเกินสมควร" นี้เร็วๆ นี้ ในตอนนี้ ให้สังเกตว่าราคาเด้งออกจากเส้นที่ 3 บนกราฟอย่างไร หากรูปแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆ กันอย่างต่อเนื่อง อาจกลายเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับกลยุทธ์ได้ คุณเพียงแค่ต้องซื้อสินทรัพย์เมื่อราคาตกต่ำกว่าเส้นและขายเมื่อมันดีดตัวขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

สังเกตว่าราคาจะเด้งอย่างไรหลังจากทะลุเส้นสีเขียว

เส้นสัญญาณในแผนภูมิด้านบนมีป้ายกำกับว่า “ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” เรามาดูกันว่านี่หมายถึงอะไร

ข้อมูลพื้นฐานทางสถิติ: ส่วนเบี่ยงเบน Root Mean Square (มาตรฐาน)

ตัวแปรสุ่มปกติใดๆ เป็นไปตามการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเกาส์เซียน จุดสูงสุดของการแจกแจงสอดคล้องกับค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะกำหนดการแพร่กระจายของค่าที่เป็นไปได้

จากสถิติเรารู้ว่า 96% ของค่า การกระจายตัวตามปกติอยู่ภายในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่า (σ) จากค่าเฉลี่ย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความน่าจะเป็นที่ราคาหนึ่งจะเกินช่วง 2σ ในด้านใดด้านหนึ่งจะน้อยกว่า 2%

ราคาของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการกระจายแบบปกติ แต่เมื่อราคาไปเกินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่า ราคาก็มีแนวโน้มสูงที่จะกลับมาที่จุดศูนย์กลาง กราฟด้านบนยืนยันสิ่งนี้

เข้าใกล้

การสร้างสมมติฐานมักเริ่มต้นด้วยการเดาเสมอ เทรดเดอร์ตรวจสอบแผนภูมิ ตรวจสอบความคิดของเขาด้วยสายตา จากนั้นเขาก็พัฒนาอัลกอริธึมที่เหมาะสมและทดสอบราคาที่ผ่านมาของสินทรัพย์ crypto ต่างๆ ภายใต้พารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบการทำงานของอัลกอริธึมในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (5 นาที, 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง) และสำหรับช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ค่าเกณฑ์(2σ, 2.5σ, 3σ) บนสินทรัพย์ crypto ที่หลากหลาย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าชุดค่าผสมใดที่ให้เปอร์เซ็นต์สัญญาณที่เชื่อถือได้สูงสุด โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของการซื้อขายแต่ละครั้ง

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึม

เมื่อพารามิเตอร์ได้รับการปรับให้เหมาะสมแล้ว คุณสามารถเริ่มการซื้อขายจริง พร้อมตรวจสอบตัวบ่งชี้ของมันไปพร้อม ๆ กัน (ความสามารถในการทำกำไร, สลิปเพจ, อัตราส่วนความคมชัดฯลฯ) เมื่อคุณมั่นใจในความน่าเชื่อถือของอัลกอริธึมแล้ว คุณสามารถเพิ่มจำนวนเงินทุนสำหรับการซื้อขายได้

ข้อสรุป

ในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมา กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างผลกำไรเท่านั้น แต่ยังให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดที่ปั่นป่วน:

• เมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถในการทำกำไรของอัลกอริทึมจะลดลง
• อัลกอริธึมที่ทำงานได้ดีกับเงินทุนเพียงเล็กน้อย (เช่น $10,000) จะหยุดทำกำไรหากคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาก (เช่น สูงถึง $100,000)
• ยิ่งอัลกอริธึมในการสร้างแนวคิดและโปรแกรมยากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งรักษาความได้เปรียบไว้ได้นานขึ้นเท่านั้น
• อัลกอริธึมส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับราคา - บางตัวทำงานได้ดีในตลาดขาขึ้น ส่วนบางตัวทำงานได้ดีในตลาดขาลง จำเป็นต้องรวบรวมพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยอัลกอริธึมที่แตกต่างกันอย่างชาญฉลาด เพื่อชดเชยจุดอ่อนที่เป็นไปได้ของกันและกัน

การซื้อขายอัลกอริทึมคือการแสวงหาความสมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง ตลาดไม่เคยหลับใหลและมีการพัฒนาอยู่เสมอ เทรดเดอร์จะสูญเสียความได้เปรียบหากเขาหยุดใช้กลยุทธ์การซื้อขายใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร

ติดตามข่าวสาร! สมัครสมาชิก Cryptocurrency.Tech ใน
พูดคุยข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันได้ที่

นักเศรษฐศาสตร์ Andrey Movchan ผู้มี ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมการทำงานในบริษัทจัดการในตลาดหุ้น แสดงความคิดเห็นอย่างไม่มั่นใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการซื้อขายแบบอัลกอริทึม ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอีกครั้ง (การซื้อขายอัลกอริทึม / การซื้อขายด้วยหุ่นยนต์คือเมื่อคุณซื้อโปรแกรมที่ตัดสินใจว่าจะซื้อและขายเมื่อใด)

ข้อเสนอที่มากมายที่จะให้เงินสำหรับการซื้อขายอัลกอริทึม (ในอะไรก็ได้ - หุ้น, สกุลเงิน, น้ำมัน, อนุพันธ์ ฯลฯ) ลอยผ่านฉันไปในรูปแบบกระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ วาจา และอาจไม่ใช่รูปแบบที่สัมผัสได้ ข้อเสนอมีความแตกต่าง - ไม่มีการศึกษาและแม่นยำมาก ไม่ว่าจะมีประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วหรือไม่ก็ตาม สำหรับผู้ค้าปลีกและลูกค้ารายใหญ่ ในทางตรงกันข้าม ความคิดเห็นของนักลงทุนบินผ่านฉันไป - จาก "มันเจ๋งแค่ไหน" ไปจนถึง "นักต้มตุ๋นส่งสแปมอีกครั้ง" เนื่องจากสายงานของผม ผมตระหนักดีถึงการบริหารการลงทุนโดยทั่วไปโดยเฉพาะ กลยุทธ์อัลกอริทึม– อาจถึงเวลาที่ฉันจะต้องพูดเกี่ยวกับโฮมีโอพาธีย์ โหราศาสตร์ และอัลกอริธึมการลงทุน

ตลาดการลงทุนมีขนาดใหญ่และมีผู้เล่นจำนวนมาก เช่นเดียวกับในธรรมชาติ ในเรื่องมูลค่าที่แท้จริง การลงทุนเป็นเกมที่มีผลบวกน้อยมาก (เกิดจากการไหลของรายได้ส่วนหนึ่งจาก ธุรกิจที่แท้จริงไปยังตลาดในรูปแบบของการชำระเงินสำหรับทุนที่ตลาดจัดหาให้) ซึ่งผู้เข้าร่วมจะแจกจ่ายสิ่งที่พวกเขานำมาสู่ตลาดเป็นหลักในหมู่พวกเขาเอง โดยไม่ลืมที่จะจ่ายส่วยให้กับธนาคาร นายหน้า ทนายความ เจ้าหน้าที่ภาษี นักต้มตุ๋น ฯลฯ

กล่าวคือ เมื่อแปลเป็นภาษา Butthead แล้ว ผู้เล่นส่วนใหญ่เพียงแต่มอบทุนให้กับผู้ที่มีทักษะและปรับตัวได้ดีกว่า หรือให้พวกมิจฉาชีพ

ประสบการณ์หลายทศวรรษและเงินหลายพันล้านดอลลาร์ทำให้ผู้เล่นหลายคนมีโอกาสปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของตลาดและปรับเปลี่ยนตลาด - เช่นเดียวกับธรรมชาติ บางคนงอกฟัน บางคนงอกกรงเล็บ คนอื่นๆ เร็วมาก คนอื่นๆ มีขนาดใหญ่มาก และคนอื่นๆ ก็เสียชีวิต แชมป์ที่รอดตายเหล่านี้คือใคร?

เหล่านี้เป็นคนวงใน คนเหล่านี้คือตัวกลางรายใหญ่ ผู้เล่นระดับโลกที่สามารถเห็นกระแสและนำหน้าพวกเขาด้วยการกระทำของพวกเขา

เหล่านี้เป็นทีมโจรสลัดที่ประกอบด้วยมืออาชีพระดับสูงสุดที่มีประสบการณ์หลายทศวรรษและประสาทเหล็กที่ไม่เห็นด้วยซ้ำ - พวกเขารู้สึกถึงคุณภาพของการลงทุนนี้หรือนั้นเพียงเพราะพวกเขาได้สังเกตเห็นสิ่งที่คล้ายกันในตลาดแล้วมากกว่า ครั้งหนึ่ง.

สิ่งเหล่านี้คือสัตว์ประหลาดที่สามารถลงทุนได้มากกว่าตัวอื่นๆ ทำการวิเคราะห์ ณ จุดนั้นโดยใช้นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคน ทำข้อตกลงกับผู้กำหนดนโยบาย จัดระเบียบตลาด บังคับให้ฝูงชนไปในทิศทางที่ถูกต้อง

สุดท้ายนี้ คนเหล่านี้คือผู้ที่สามารถสร้างเทคโนโลยีที่รับประกันว่าพวกเขาจะนำหน้าผู้เล่นรายอื่นๆ - เซิร์ฟเวอร์ที่ทรงพลังที่สุด โปรเซสเซอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โปรแกรมที่สังเกตเห็นโอกาสในการเก็งกำไรก่อนใครๆ และตอบสนองต่อพวกเขาก่อนใครๆ “เทคโนโลยี” เหล่านี้มีราคาหลายร้อยล้านดอลลาร์เพียงเพราะมันเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ในกรณีนี้ อันแรกได้ทุกอย่าง ส่วนอันที่สองสูญเสีย ถึงกระนั้น แม้แต่แชมเปี้ยนเหล่านี้ก็ยังได้รับตัวเลขที่ไม่น่าประทับใจสำหรับคนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ที่ดีที่สุด (หากวัดมากกว่าขอบฟ้า 10 ปี) จะแสดง 11-12% ต่อปี

ปกติ ระมัดระวังและชาญฉลาด - 7-8% ต่อปี แต่มีเสถียรภาพมากกว่ามาก ค่อนข้างดีหากนักลงทุนได้รับผลตอบแทน 4-5% ต่อปี เขายังคงเอาชนะตลาดและอัตราเงินเฟ้อด้วยมาร์จิ้น โอ้ ใช่ แน่นอนมีคนที่ได้รับรายได้อย่างน้อย 1,000% อย่างน้อย 1000000% คนเหล่านี้คือคนที่ชนะแจ็คพอตและเผลอไปโดนตาวัว ครั้งหนึ่ง. สองครั้ง - ไม่ถูกแยกออกจากทฤษฎีความน่าจะเป็น แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในธรรมชาติ แต่ถ้าเราพูดถึงตัวบ่งชี้ที่มีเสถียรภาพ ตัวชี้วัดที่แสดง 15% ต่อปีในขอบเขตที่เหมาะสม (10 ปีเดียวกัน) ก็ไม่มีอยู่จริง ยกเว้นผู้ที่ (ก) ได้รับกำไรส่วนเกินโดยไม่ได้ตั้งใจ 1 ครั้งและไม่ได้ กินมันตั้งแต่นั้นมา (สมมติว่าเขาเอา Apple มาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม) หรือ (b) เขายืนอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโง่เขลาและตำแหน่งนี้ก็เพิ่มขึ้น (เช่นถ้าในฤดูใบไม้ร่วงปี 2551 เขาเข้ารับตำแหน่ง RTS และมีชีวิตอยู่จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2556) ไม่ว่าในกรณีใดจะไม่มีศิลปะหรือเทคโนโลยี - ก็มีโชค

การซื้อขายแบบอัลกอริทึมจะเป็นอย่างไรหากไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์? โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันนำมาหรือสัญญาว่าจะนำ “5% ต่อเดือน” ที่มีชื่อเสียงมาด้วย? การฉ้อโกง? บางครั้ง. แต่ก็ไม่เสมอไป บางครั้งก็เป็นเพียง "อคติในการเอาชีวิตรอด" เด็กๆ รวมตัวกันซึ่งเคยเรียนหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง และใช้เงิน 5,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อขายหุ้นใน BCS และพวกเขาตัดสินใจที่จะเริ่มการซื้อขายแบบอัลกอริทึม บางคนเชื่อในอัจฉริยะของตนเนื่องจากขาดความรู้ บางส่วนเกิดจากความมั่นใจในตนเองซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กที่ยืดเยื้อ มีคนโชคดีขณะซื้อขาย BCS และเชื่อในดวงดาวของพวกเขา พวกเขาเขียนหุ่นยนต์ที่ช้า (ไม่มีอุปกรณ์ ช่องปกติ) กำหนดค่าไว้ อัลกอริธึมอย่างง่าย(และจะหาอันที่ซับซ้อนได้จากที่ไหนหากได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์) - ส่วนใหญ่จะค้าขายกับความแตกต่างของคู่ที่มีความแปรปรวนร่วมคงที่ การรับรู้ปัจจัยของแนวโน้ม ค้นหาภาพง่ายๆ ฯลฯ หลายร้อยกลุ่มของคนเหล่านี้มารวมตัวกันทุกปี โชคดีที่มหาวิทยาลัย ผลิตนักเทคโนโลยีและนักเศรษฐศาสตร์แอปพลิเคชันสำหรับพวกเขาไม่เพียงพอ แต่ทุกวันนี้ในรัสเซียเกือบทุกวัยรุ่นที่ฉลาดจาก เมืองใหญ่อายุ 25 ปีและมีโบรกเกอร์จำนวนมากพร้อมที่จะเชื่อมต่อพวกเขากับแพลตฟอร์มของพวกเขา ทั้งในรัสเซียและทั่วโลก คาสิโนเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้เสมอ

กลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาคือ white noise โดยมีสัดส่วนตำแหน่งยาวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตลาด และรูปแบบระยะสั้น ซึ่งพวกเขาพบอย่างถูกต้องโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (เฉพาะรูปแบบเหล่านี้เท่านั้นที่ "คลานออกไป" ต่อหน้าต่อตาเรา) แต่ตามกฎของจำนวนมาก ผลลัพธ์จะถูกกระจายแบบสุ่ม ครึ่งหนึ่งบวก ครึ่งหนึ่งลบ ในปีแรก ครึ่งหนึ่งจะขาดทุนทันที และส่วนใหญ่จะ "รวม" ออกจากตลาด สามสิบเปอร์เซ็นต์จะทำกำไรเพียงเล็กน้อยและตัดสินใจว่ามาถูกทางแล้วและจะมองหาอัลกอริธึมใหม่ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะได้รับผลกำไรที่ดีและจะเชื่อในอัจฉริยะของพวกเขา ปีหน้าอัตราส่วนจะเท่าเดิม - ดังนั้นหลังจาก 2 ปีจะมี 4% ของผู้ที่ทำกำไรมหาศาลในสองปี 6% ของผู้ที่ทำกำไรมหาศาลในปีแรกและอีกเล็กน้อยใน ประการที่สอง 6% ของผู้ที่ได้กำไรเล็กน้อยในปีแรกและมหาศาลในปีที่สอง และสุดท้ายคือ 9% ของผู้ที่ได้รับกำไรเล็กน้อยในทั้งสองปี

หลังจากปีที่สามเราจะยังคงมีประมาณ 2% ที่ทำกำไรสูงมากตลอดสามปี หรือทำกำไรเพียงเล็กน้อยในปีแรกและกำไรสูงมากในปีที่สองและสาม เหล่านี้จะเดินไปมาอย่างมีรัศมีและขายตัวไปทางซ้ายและขวาอย่างจริงใจ หากในปีแรกมีทีมเข้าแข่งขัน 300 ทีม แล้วในสามปีก็จะมีทีมที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ไม่ต่ำกว่า 6 ทีม จะมีการเพิ่มทีมอีกประมาณ 15 ทีมที่มีความเรียบง่ายมากขึ้น แต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นกัน พวกเขาจะขายตัวเองด้วย หากเราถือว่า 10% ของผู้ที่เข้ามาในเกมเป็นนักต้มตุ๋น นอกเหนือจาก 21 กลุ่มที่เข้าใจผิดอย่างจริงใจ เราจะมีอีก 30 กลุ่มที่ปลอมแปลงผลลัพธ์ของพวกเขาและอ้างว่าพวกเขาทุกอย่างดีพร้อมทั้งยังรวบรวม เงิน. โดยรวมแล้ว ทุกปีเราจะเพิ่มกลุ่มเทรดเดอร์อัลกอริทึมประมาณ 51 กลุ่มที่ขายบริการของตนให้กับลูกค้า โปรดทราบว่ามากกว่า 40% ของคน “ประสบความสำเร็จ” เชื่อในความสำเร็จของตนเองจริงๆ

จะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มเหล่านี้ในอีกหนึ่งปีต่อมา (นั่นคือ จะเกิดอะไรขึ้นกับเงินของคุณหากคุณมอบให้กับกลุ่มเหล่านี้)? ครึ่งหนึ่งของผู้ซื่อสัตย์และผู้หลอกลวงทั้งหมดจะได้รับความสูญเสียสำหรับคุณ - โอกาสในการสร้างรายได้จากทีมที่ขายประสบการณ์ความสำเร็จสามปีให้กับคุณคือประมาณ 20% (โดยรวมแล้ว ฉันขอเตือนคุณว่ามี 51 คนในนั้น) เพียงครึ่งหนึ่งจาก 21 ทีมที่ไม่ใช่นักต้มตุ๋นเท่านั้นที่จะทำให้คุณได้รับผลกำไร) โอกาสในการทำเงินก้อนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 8% (20% ของ 21 ทีมจากทั้งหมด 51 ข้อเสนอ) โอกาสในการสร้างรายได้มหาศาล 2 ปีติดต่อกันมีน้อยกว่า 2% แล้ว โอกาสของคุณที่จะมีรายได้ 10 ปีติดต่อกันกับคนพวกนี้คือประมาณ 1/1024 หากเรากำลังพูดถึงรายได้ใดๆ และ 1/10000000 หากเรากำลังพูดถึงรายได้จำนวนมากทุกปี

และภายในระบบนิเวศการซื้อขายแบบอัลกอริธึมก็มีอยู่ ชีวิตที่ยากลำบากซึ่งทำให้โอกาสของคุณยิ่งลดลงไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "อัจฉริยะ" บางคนถูกแปลงให้เป็นนักต้มตุ๋นเมื่อได้รับความสูญเสียครั้งแรก ไม่สามารถตกลงกับการสูญเสียได้ ดังนั้นเป็นเวลานานที่พวกเขาขาย "ผลลัพธ์สำหรับช่วงเวลาที่เลือก" หรือ "ค่าเฉลี่ยสามปี" เช่น +60%, +80% และ -90% จะกลายเป็นไม่ใช่ 1.6*1.8* 0.1 = 0.29 (นั่นคือ ขาดทุน 71%) และ (0.6+0.8-0.9)/3 = 16.7% ต่อปี ซึ่งนำเสนอเป็นผลที่ยั่งยืน ผู้ฉ้อโกงยังได้รับการปรับปรุง: นอกเหนือจากการสุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาธรรมดา รายงานปลอม และธุรกรรมปลอมที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ เช่น พวกเขาเปิดสองบัญชีด้วยกลยุทธ์ที่ตรงกันข้าม และแสดงรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับบัญชีที่ได้รับเงินในปีนี้ ผู้จัดการต้องการค่าคอมมิชชั่นที่สูง และค่อนข้างสงบเกี่ยวกับการจากไปอย่างรวดเร็วของลูกค้าที่สูญเสียเงิน - เขายังคงจ่ายเงินระหว่างการลงทุน และคนรักโชคลาภฟรีอีกคนจะเข้ามาแทนที่ ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สองอย่างที่ตรงกันข้ามในเวลาเดียวกันเพียงแบ่งสินทรัพย์ในใจออกเป็นสองส่วน - ครึ่งแรกจะนำค่าคอมมิชชันมหาศาลและสร้างลูกค้าใหม่ ครึ่งหลังจะสูญเสียลูกค้าไป ในระยะต่อมาพวกเขาก็เปลี่ยนสถานที่

คำถามเกิดขึ้น: เป็นไปได้ไหมที่จะทำเงินด้วยการโอนเงินให้กับทีมดังกล่าว? คำตอบคือใช่ คุณสามารถมีรายได้มากกว่าหนึ่งปี จาก 1,024 ทีม 1 ทีมต้องสร้างกำไร 10 ปีติดต่อกัน หาก “พวกคุณ” นำผลกำไรมาให้คุณเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน นั่นหมายความว่ามีนักลงทุนอย่างน้อย 1,023 รายในบริเวณใกล้เคียงสูญเสียเงิน ความน่าจะเป็นที่จะได้รับเงินในปีที่ 11 เป็นเท่าใด? 50%.

คำถามอื่นเกิดขึ้น: เป็นไปไม่ได้จริง ๆ ไหมที่จะสรุปได้ว่าทันใดนั้นในอพาร์ทเมนต์ในมอสโกว (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, นิจนีนอฟโกรอด) จะมีอัจฉริยะที่จะสร้างอัลกอริทึมดังกล่าวก็แค่อัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นซึ่งเขาจะได้รับเงินจำนวนมาก ตลาดและลูกค้าของเขาทุกคนจะมีความสุข และผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนไม่มีความสุขหรือไม่? คำตอบคือไม่ และนี่คือเหตุผล:

ประการแรก ตลาดส่วนใหญ่เป็นกระบวนการสุ่มซึ่งมีองค์ประกอบที่กำหนด (ก) เล็กและ (ข) ศึกษาอย่างรอบคอบโดยผู้เล่นที่ทรงอำนาจหลายพันคน ไม่ว่าอัลกอริทึมจะเป็นเช่นไร คุณไม่สามารถโต้เถียงกับกระบวนการสุ่มได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม "อัลกอริทึม" ที่แท้จริงทั้งหมดจึงไม่ทำนายอนาคต แต่จับความคลาดเคลื่อนในระดับจุลภาค - ระหว่างดัชนีและตะกร้าที่ประกอบขึ้น ระหว่างต้นทุนในไซต์ต่างๆ ระหว่างสินทรัพย์และการรวมกันของอนุพันธ์ที่สร้างโปรไฟล์รายได้ของสินทรัพย์ขึ้นมาใหม่ ความคลาดเคลื่อนเหล่านี้เกิดและตายภายในเสี้ยววินาที เนื่องจากมีผู้เล่นรายใหญ่หลายร้อยคนรอพวกเขาและจับพวกเขาทันทีที่ปรากฏขึ้น หากคุณไม่มีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ให้พักผ่อน โอกาสในการเก็งกำไรทั้งหมดจะถูกพรากไปสองสามนาโนวินาทีก่อนที่คุณจะตื่น

แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราคิดผิด – และยังมีรูปแบบที่ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในตลาดหรือไม่? นี่คือที่มาของ "ประการที่สอง" ความน่าจะเป็นที่มีทีมนับร้อย (พัน!!!) มากมายเป็นเท่าใด ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในการจัดองค์ประกอบซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์ราคาแพงและประสบการณ์ส่วนบุคคลหลายสิบปีไม่พบรูปแบบดังกล่าว แต่มีอัจฉริยะค้นพบมัน อัจฉริยะคนนี้มีทรัพยากรอะไรบ้าง? เขารับข้อมูลอนุกรมเวลาซึ่งมีค่าใช้จ่ายหลายแสนดอลลาร์เพื่อได้มาและบำรุงรักษาได้จากที่ไหนและอย่างไร เขาคำนวณมันบนคอมพิวเตอร์เครื่องไหน? – เพื่อการคำนวณที่สมเหตุสมผลน้อยที่สุด จำเป็นต้องใช้เมนเฟรม ฉันไม่อยากจะบอกว่าความน่าจะเป็นของสิ่งนี้จะเป็นศูนย์อย่างแน่นอน แม้ว่าจะเป็นจำนวนการค้นพบก็ตาม วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทำบนเข่า – เป็นศูนย์อย่างแน่นอน แต่ถึงแม้จะเท่ากับหนึ่งในพันและความน่าจะเป็นที่จะสร้างรายได้จากการลงทุนแบบสุ่มคือ 50% ฉันก็ไม่สามารถแยกแยะ 50% จาก 50.1% ได้ - หากคุณต้องการเชื่อในอัจฉริยะ ลองพิจารณาว่าความน่าจะเป็นที่เป็นบวก ผลลัพธ์ของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าอัลกอริทึมในท้องถิ่นคือ 50.1 % โอ้ อย่าลืมว่าพวกเขาจะใช้เวลา 2% สำหรับการจัดการและ 20% สำหรับรายได้ และค่าคอมมิชชันของนายหน้าจะอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 3% การปาลูกดอกไปที่หน้าจอระบบ Bloomberg จะให้ผลกำไรมากกว่า (ตามสถิติ)

“ประการที่สาม” ทันใดนั้นพบรูปแบบและใช้งานได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเริ่มใช้มัน? ในตลาด บนการแลกเปลี่ยน มีเครื่องวิเคราะห์กลยุทธ์หุ่นยนต์ ซึ่งมีส่วนร่วมในการระบุรูปแบบที่มองเห็นได้ มีอยู่แล้วมากมายและจะมีมากกว่านี้อีก กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จจะถูกตรวจจับทันที ข้อมูลเพียงพอจะถูกรวบรวม ถอดรหัสและคัดลอก และสุดท้ายจะถูกนำไปใช้โดยผู้เล่นรายใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการฝึกฝนและการเลือกกลยุทธ์ พวกเขาจะเร็วขึ้นและจะกินผลกำไรของคุณตั้งแต่วินาทีแห่งการถอดรหัสจนถึงศูนย์ ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำของพวกเขาจะเปลี่ยนตลาด รูปแบบจะหยุดทำงาน ในตลาด เช่นเดียวกับในโลกควอนตัม การสังเกตอยู่แล้วหมายถึงการเปลี่ยนแปลง และการลงทุนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง

นักลงทุนที่มีความสุข ผู้จัดการอัลกอริทึมในท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ ผู้สนับสนุนและผู้ขอโทษ โพสต์และบทความนับร้อยที่ยกย่องอัลกอริธึมที่ประสบความสำเร็จมาจากไหน นี่คือที่มาของชีวจิต หมอจัดกระดูก การปฏิบัติทางการแพทย์ของทิเบต และแม้กระทั่งลางบอกเหตุพื้นบ้านที่มีราคาแพง พ่อของพวกเขาเป็นจิตวิทยามนุษย์ (ความสามารถในการจดจำเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับความปรารถนา ความสามารถในการยอมรับการสุ่มเป็นรูปแบบ ความเต็มใจที่จะเชื่อข้อโต้แย้งเชิงตรรกะ แม้ว่าพวกเขาจะดำเนินการบนพื้นฐานที่ไร้สาระ แนวโน้มที่จะเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ขัดต่อเรา ความปรารถนา ฯลฯ) แม่ของพวกเขาคือความโลภของมนุษย์ หากคุณมักจะทำผิดพลาด มั่นใจได้เลย - มีหลายคนที่จะทำเงินจากสิ่งนี้ พี่เลี้ยงเด็กของพวกเขาคือความไม่สมดุลของรายได้ของผู้จัดการ ไม่ว่าคุณจะมีรายได้หรือขาดทุน ผู้จัดการก็จะมืดมนอยู่เสมอ

มีเรื่องราวเกี่ยวกับสูติแพทย์นรีแพทย์ชาวจอร์เจียผู้คิดค้นวิธีการพิเศษในการรับรองเพศที่ต้องการของเด็กในครรภ์ เขาซื่อสัตย์มากว่าเขารับเงินจากพ่อแม่ก็ต่อเมื่อเพศของเด็กตรงกับความต้องการเท่านั้น คุณไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามีพ่อแม่กี่คนที่รู้สึกขอบคุณเขา! ฉันกำลังพูดถึงอะไร? ใช่ ฉันจำได้...

ส่วนที่สองจาก 01/20/2017

กฎการสื่อสารทางสังคมข้อหนึ่งกล่าวไว้ว่า ไม่ว่าคุณจะอธิบายอย่างไร ก็มีคนไม่เข้าใจ
ดูเหมือนฉันจะอธิบายรายละเอียดมากเกี่ยวกับตลาดและการซื้อขายแบบอัลกอริทึม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจฉัน ซึ่งหมายความว่าฉันอธิบายได้ไม่ดี ฉันจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจู่โจมและตะโกนว่า "พระเจ้ายังมีชีวิตอยู่" ไม่มีประโยชน์ คำถามและความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลมีดังนี้:
(1) ตลาดเป็นแบบสุ่มหรือไม่?
(2) คุณรู้ได้อย่างไร?
(3) เหตุใดจึงไม่มีผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จเลย? แล้วเพตก้าเพื่อนของฉันล่ะ?
(4) แล้วจะทำอย่างไร?
ฉันจะพยายามแสดงความคิดเห็น
ความเข้าใจผิดหลักแสดงออกมาเป็นคำพูด: “คุณบอกว่าตลาดเป็นแบบสุ่ม แต่ไม่มีอะไรสำคัญเลย ทั้งขนาด อุปกรณ์ หรือทีม”
ในระดับที่ไม่ใช่ควอนตัม ไม่มีอะไรสุ่มเลย เมื่อคุณโยนเหรียญ ทันทีที่เหรียญออกจากมือ มันก็จะตัดสินได้อย่างน่าเชื่อถือว่าเหรียญจะตกไปด้านไหน ปัญหาคือคุณไม่รู้และไม่สามารถรู้ได้ ใครจะเกิดมาจากผู้หญิงที่เพิ่งรู้ว่าเธอท้องเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง? ก่อนอัลตราซาวนด์ นี่เป็นกระบวนการสุ่ม หลังจากนั้นก็รู้คำตอบแน่นอน เราเรียกกระบวนการสุ่ม ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ ในแง่นี้ ไม่มีกระบวนการสุ่มเลย - กระบวนการทั้งหมดเป็นแบบสุ่มสำหรับบางคน (บางครั้งสำหรับทุกคน) และนอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจะแตกต่างกันสำหรับทุกคน สำหรับคนหนุ่มสาวสองสามคนในสำนักงานเช่าในเมืองมอสโก นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นแบบสุ่มโดยสิ้นเชิง ความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จคือ 50% สำหรับโปรแกรมที่เข้าถึงการแลกเปลี่ยนได้เร็วที่สุดและมุ่งมั่นที่จะตรวจจับความคลาดเคลื่อนของราคาระหว่างดัชนีและตะกร้า ลักษณะของความคลาดเคลื่อนดังกล่าวจะทำให้สถานการณ์สุ่มน้อยลงมาก - โปรแกรมรู้ดีว่าความคลาดเคลื่อนนั้นเกือบจะปิดในหน่วยมิลลิวินาทีอย่างแน่นอน . สำหรับนักลงทุนจากมอสโกที่กำลังยุ่งอยู่กับการสร้างศูนย์สำนักงาน และตามคำแนะนำของเพื่อน ในการซื้อพันธบัตรจากบริษัทเล็กๆ ในชนบทของอินโดนีเซีย กระบวนการไถ่ถอนจะเป็นแบบสุ่มโดยสมบูรณ์เหมือนกับสีผมของคนแรกที่คุณ พบกันบนถนน สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งศึกษาความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัทมาหลายปีแล้วได้ตรวจสอบงบของบริษัทนั้น ๆ ได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์ ณ จุดนั้น เจ้าหนี้ กรรมการ เจ้าของ ซัพพลายเออร์ ลูกค้า คู่แข่งประเด็นเรื่องการชำระหนี้เริ่มมีเรื่องบังเอิญน้อยลงมาก ในทั้งสองกรณี มันยังคงเป็นแบบสุ่ม แต่ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำหรับผู้จัดการทั่วไป คำถามว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือไม่นั้นเป็นเรื่องสุ่ม สำหรับสมาชิกคณะกรรมการที่เพิ่งอนุมัติการควบรวมกิจการ - เกือบจะแน่นอนแล้ว

ภายในกระบวนการสุ่มที่ดำเนินการในตลาด ผู้ที่สามารถเปลี่ยนความคาดหวังของผลลัพธ์ของการกระทำของตนไปสู่ฝ่ายบวกจะเป็นฝ่ายชนะ ยังไง? มีข้อมูลมากกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ หรือเร็วกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ หรือมีทางเลือกมากกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่

ดังนั้น คุณธรรมสำหรับนักลงทุน: ให้เงินแก่ผู้ที่พิสูจน์ให้คุณเห็นว่าพวกเขามีข้อได้เปรียบหนึ่งในสามประการ หรือดีกว่าสองหรือสามประการ:

1. ข้อมูลเพิ่มเติม (ประสบการณ์ + ความสามารถในการวิเคราะห์และที่สำคัญไม่น้อยคือการดำเนินการอย่างระมัดระวัง + ช่องทางข้อมูล + ทำงานในตลาดเฉพาะกลุ่มที่ชายร่างใหญ่ไม่เคยก้าวเท้า)
2. ความเร็วในการรับข้อมูลและความเร็วในการตอบสนอง (ระบบที่มีราคาแพงเป็นหลัก ข้อมูลภายใน เนื่องจากการรับข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนผู้อื่น เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย)
3. โอกาสพิเศษ (เช่น การซื้อขายในตลาดที่ปิดมาก โครงสร้างอนุพันธ์ที่ซับซ้อนมาก อิทธิพลของตลาด ฯลฯ)

สิ่งที่น่าเศร้าก็คือในความเป็นจริงคุณมักจะพบเพียงข้อได้เปรียบหมายเลข 1 เท่านั้นและไม่ได้ให้รายได้มากนัก 5-10% ต่อปีในสกุลเงินดอลลาร์ในปัจจุบันคือขีด จำกัด (ถูกต้องมากขึ้น 3-7% สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ) . แต่มันก็ยั่งยืน ข้อได้เปรียบ #2 ถูกใช้โดยผู้เล่นขนาดใหญ่ พวกเขาไม่ต้องการเงินของคุณ ข้อได้เปรียบข้อที่ 3 มักเป็นโบรกเกอร์และธนาคารที่ใหญ่ที่สุดจำนวนมาก พวกเขาไม่ต้องการเงินของคุณเช่นกัน

แน่นอนคุณสามารถพูดว่า: "เป็นไปไม่ได้เหรอ?" อัลกอริธึมที่ไม่ซ้ำใคร“นี่ไม่ใช่วิธีเพิ่มปริมาณข้อมูลเหรอ?” แน่นอนว่ายังมีวิธีอยู่ แต่ไม่สามารถมีอัลกอริธึมที่ไม่ซ้ำกันได้ - พวกมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์โดยสมบูรณ์ คณิตศาสตร์ก็เหมือนกันสำหรับทุกคน อัลกอริธึมสามารถใช้ได้โดยนำมาจากหนังสือเล่มหนาเกี่ยวกับทฤษฎีระบบเท่านั้น และเวลาผ่านไปแล้วเมื่ออัลกอริธึมเป็นสิ่งใหม่และอัลกอริธึมเข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกโดยตระหนักถึงข้อดีของมัน ทุกวันนี้เราสามารถพูดได้โดยไม่ต้องกลัวว่าวิธีการทั้งหมดที่วิทยาศาสตร์รู้และไม่ต้องใช้พลังของระบบที่ยังไม่มีอยู่นั้นได้ถูกนำมาใช้ในตลาดขนาดใหญ่และแม้แต่ในตลาดขนาดเล็กด้วย และตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ วิธีการเหล่านี้ ในพื้นที่ผู้มีรายได้น้อย (มากถึง 5-10% เท่าเดิมต่อปี) มีช่องที่ผู้เล่นที่ทรงพลังไม่ไป - การสร้างรถยนต์เพื่อรายได้ดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับพวกเขา ในช่องเหล่านี้ คุณสามารถเอาชนะประชาชนด้วยมือของคุณ ซึ่งไปข้างหน้า (กองทุนดัชนี กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนภาค กองทุนสถาบัน ธนาคารเอกชน - พวกเขาทั้งหมดเดินหน้าต่อไป สำหรับพวกเขา การวิเคราะห์เพิ่มเติมนั้นน่ายินดีเป็นพิเศษ พวกเขากำลังทำอยู่แล้ว การป้องกันความเสี่ยงของบริษัทต่างๆ ก็ดำเนินไปโดยตรงเช่นกัน พวกเขาไม่ต้องการรายได้เลย พวกเขาจะไม่สูญเสีย) แต่ในด้านอัลโก เช่นเดียวกับในด้านความสามารถในการทำกำไรที่เป็นเลขสองหลัก การแข่งขันก็ดุเดือด มีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เร็วกว่าคนอื่นๆ และดูดซับความไร้ประสิทธิภาพทั้งหมด มีหุ่นยนต์ลาดตระเวนและหุ่นยนต์ก่อวินาศกรรมเพียงไม่กี่ตัวที่ระบุกลยุทธ์ของผู้อื่นหรือบังคับให้หุ่นยนต์ตัวอื่นทำผิดพลาดเพื่อประโยชน์ของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีนักสะสมรายใหญ่ในตลาด - พวกเขามองหาผู้มาใหม่ที่โชคดี จ้างพวกเขาในขณะที่อัลกอริธึมของพวกเขายังคงสร้างผลกำไรและโยนพวกเขาออกไปทันทีที่ผลกำไรเริ่มลดลง

แน่นอนว่าโลกไม่หยุดนิ่ง ยังไม่สามารถนำไปใช้ส่วนสำคัญของเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ได้ - กำลังคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ในการจดจำรูปแบบเดียวกัน ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด และแน่นอนว่าด้วยพลังและความเร็วที่เพิ่มขึ้น ผู้เล่นใหม่ที่มีความสามารถใหม่ก็จะปรากฏขึ้น แต่นี่ไม่ใช่ความหวังสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เป็นความเสี่ยงสำหรับฉลามตลาด นี่คือการแข่งขันด้านฮาร์ดแวร์ นี่คือชะตากรรมของผู้ที่ใหญ่ที่สุดและสามารถจ้างผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดได้ บน Tatooine ของเรา ในเขตชานเมืองของกาแล็กซี คุณไม่สามารถแม้แต่จะฝันถึงสิ่งนี้ได้
และอย่าสงสัยว่าฉันไม่รู้เรื่องการซื้อขายเลยเพื่อนร่วมงาน ฉันรู้จักเขาจากทุกด้าน - ฉันซื้อขาย จัดการทางอ้อม และเป็นลูกค้า (และต่อสู้กับเทรดเดอร์บ่อยครั้ง) ฉันยังเป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยการฝึกอบรม สถิติและทฤษฎีกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด (ระบบควบคุมได้) เป็นความเชี่ยวชาญของฉัน ฉันเข้าใจกลไกของการเพิ่มประสิทธิภาพหลายพารามิเตอร์อย่างง่าย แม้ว่าจะกระทำกับชุดคลุมเครือและด้วยการฝึกอบรม และในการจดจำรูปแบบก็ตาม และฉันก็จัดการเงินด้วยตัวเองมาเป็นเวลานานมาก และยังลำเอียง - ฉันไม่ชอบหุ้น (ฉันคิดว่าตลาดหุ้นกลายเป็นคาสิโนเมื่อเร็ว ๆ นี้) ฉันจัดการกับพันธบัตร อนุพันธ์ มาโครเป็นหลัก ฉันชอบวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแบบเก่า

ฉันไม่คว้าดาวทีละน้อยโดยเฉลี่ย 8% เป็นดอลลาร์เป็นเวลา 15 ปีความผันผวนต่ำกว่า 7% ปีที่ 15 รายได้ 7.6% ปีที่ 16 ประมาณ 7% (3 ไตรมาสที่ผ่านมา - 4.3% ไตรมาสแรกอยู่ในเกณฑ์ดี) ในปี 17 จะน้อยกว่า 7% อย่างชัดเจน (แต่มีเสถียรภาพและเสมอด้วยเงินของคุณเองพร้อมกับเงินของลูกค้า) ฉันมักจะบอกทุกคนในสิ่งเดียวกันเสมอ: หากคุณต้องการ “การจัดการสินทรัพย์” นั่นไม่ใช่สำหรับฉัน มีฮีโร่มากมาย ให้ฉันเท่านั้นแทนการฝากเงิน หรือเมื่อคุณเล่นกับ "ผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไร" มากพอแล้ว ฉันพยายามพัฒนา Advantage No. 1 ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ประสบการณ์ ความรู้ การวิเคราะห์ผู้ออก การแจ้งเตือน การนับบัตร การติดต่อโดยตรงกับทุกคนที่เป็นไปได้ เครือข่ายเพื่อนทั่วโลก ทำงานในตลาดเฉพาะกลุ่ม) ฉันไม่ ลองนึกถึงข้อได้เปรียบข้อ 2 สักหน่อย -ฉันพยายามเพิ่มข้อดีข้อ 3 เล็กน้อยด้วยการทำงานร่วมกับโบรกเกอร์ที่ดีที่สุด - ฉันเข้าใจขีดจำกัดความสามารถของตัวเองดี ฉันทำผิดพลาดหรือเปล่า? แน่นอน. ในพอร์ตโฟลิโอ - น้อยมาก, นอกพอร์ตโฟลิโอ - บ่อยครั้ง ดูเหมือนฉันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาโคร ในปี 13 ฉันทำนายการร่วงลงของน้ำมันและรูเบิล ฉันทำนายอย่างถูกต้องถึงการฟื้นตัวของตลาดอเมริกาหลังวิกฤต ราคาทองคำที่ร่วงลง และการฟื้นตัวของตลาดรัสเซียในปี 2014 แต่ฉันไม่ได้ค้าขายกับมัน ทำไม

เพราะในปี 1616 ผมมั่นใจว่าเงินปอนด์ที่ 1.31 นั้นมากเกินไปและจะกลับมา และตอนนี้ก็เป็น 1.2 แล้ว จากปีที่ผ่านมา เป็นไปได้ไหมที่จะให้เงินฉันสำหรับกลยุทธ์ระดับมหภาคเมื่อต้นปี 16? ใช่ใช่ คุณจะมีอะไร? ฉันคิดว่า - ลบ 20 - 25% ต่อปอนด์อย่างแน่นอน ดังนั้นฉันจึงไม่ให้เงินตัวเองสำหรับกลยุทธ์ระดับมหภาค และฉันไม่แนะนำให้คุณ - ฉันไม่มีข้อได้เปรียบใดๆ ในนั้น แต่ในภาคพันธบัตรก็มี

แต่นี่คือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า สิ่งที่สับสนและทำให้คุณเชื่อ: ผู้เล่นที่ไม่มีข้อได้เปรียบที่กล่าวข้างต้นก็สามารถแสดงรายได้ที่สูงได้เช่นกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหนึ่งในสองปัจจัย:

(1) ความสุ่ม ครอบครัวหนึ่งมีเด็กผู้ชายห้าคน และผู้จัดการก็มีสายโซ่ที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ความน่าจะเป็นที่จะคาดเดาตลาดโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นเวลา 5 ปีคือ 1/32

(2) ความสัมพันธ์ของพอร์ตโฟลิโอที่มีแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของสินทรัพย์ในตลาดหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถมองเห็นได้ในทันทีเสมอไป ตัวอย่างเช่น กองทุนที่มีความสัมพันธ์กับการผสมผสานระหว่าง long DJ และ short oil จะแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในปี 2556-2559 และแม้กระทั่งในปี 2559 ด้วยการรวมกันบางอย่าง ก็ยังแสดงให้เห็นการเติบโตที่สม่ำเสมอ แต่การวางซ้อนบนน้ำมัน ไม่เช่นนั้น S&P จะไม่ทำงาน นี่เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง - ไม่ใช่ผู้จัดการทุกคนที่สามารถสะท้อนถึงข้อเท็จจริงของความสัมพันธ์ดังกล่าวได้และเชื่อโดยสุจริตว่าพวกเขาได้สร้างเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวได้ตลอดกาล ทั้งที่ในความเป็นจริงอัลกอริธึมของพวกเขาเป็นเพียง "อคติแบบยาว (สั้น)" กับการรวมกันบางอย่าง ของสินทรัพย์ ฉันได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลายร้อยรายการในอาชีพของฉัน หลายร้อยรายการ " กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ- ประมาณ 80% ของเวลาที่อคตินี้ถูกจับได้ หมายความว่าผู้จัดการไม่เข้าใจว่าเขาหาเงินมาได้อย่างไร และทันทีที่แนวโน้มเปลี่ยนแปลง ความสูญเสียของเขาก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

คนฉลาดเขียนอย่างถูกต้อง: แล้วรูปแบบที่รู้จักกันดีซึ่ง Fama ระบุ เช่น "บริษัทขนาดใหญ่กับบริษัทขนาดเล็ก" หรือ "การถดถอยไปสู่ค่าเฉลี่ย" ล่ะ ใช่ มีรูปแบบดังกล่าว เป็นไปได้ไหมที่จะซื้อขายกับพวกมัน? ไม่คุณไม่สามารถ ทำไม นี่คือเหตุผล:

1. รูปแบบเหล่านี้ไม่มีการจำกัดเวลาและไม่มีการกระจายการเบี่ยงเบนตามปกติ ใช่ สามารถพบการเบี่ยงเบนไปจากแนวโน้มระยะยาวได้ แต่ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถพูดได้ บางทีมันอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนที่จะ "ย้อนกลับ" และจะ "ย้อนกลับ" ในอีก 10 ปี รูปแบบประเภทนี้คือรูปแบบที่ใช้ในการจัดการกลยุทธ์มหภาคระดับโลก กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้ผลกำไรมากที่สุด นั่นเป็นเหตุผล
2. รูปแบบเหล่านี้ไม่ได้มาบรรจบกันเสมอไป: ในระยะไกล อิทธิพลของปัจจัยสุ่ม - หงส์ - อาจกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดได้ หงส์อาจเป็นคนที่มีนิสัยแปลกประหลาด (ซีอีโอโง่ๆ เข้ามาและบริษัทก็ล่มสลาย มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ทำลายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) และเป็นระบบ (วิกฤตทางการเงิน การปฏิวัติ การเก็บภาษีใหม่ ฯลฯ) ยิ่งเดิมพันนานเท่าไรก็ยิ่งมีโอกาสตกอยู่ภายใต้ปัจจัยนี้มากขึ้นเท่านั้น
3. เนื่องจากรูปแบบเหล่านี้เป็นที่รู้จักและผู้แต่งได้รับรางวัล บ้านใหญ่ทุกหลังจึงเริ่มลองใช้รูปแบบเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ รูปแบบจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ลองนึกถึงถนนที่การจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ลองจินตนาการว่าคุณค้นพบทางอ้อมผ่านสนามหญ้า คุณขับรถไปตามนั้นอย่างมีความสุขเป็นเวลาหลายวัน จากนั้นคุณจะพบว่ามีผู้ขับขี่รถยนต์ที่ชาญฉลาดคนอื่น ๆ กำลังเดินทางไปกับคุณตามทางอ้อม หนึ่งเดือนต่อมา การจราจรติดขัดเกือบเหมือนเดิมบนถนนบายพาส (เฉพาะผู้ที่อยู่นอกเมืองและผู้มาใหม่เท่านั้นไม่ทราบ) และบางครั้งก็มีการจราจรติดขัดมากกว่านั้นเพราะด้วยเหตุผลบางประการไม่มี รถติดบนถนนสายหลัก (สัญญาณไฟจราจรขาด) แต่ทุกคนยังคงขับรถอยู่ในระยะ
4. การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าอัตรากำไรจากปัจจัยเหล่านี้ต่ำมากจนไม่ครอบคลุมค่าคอมมิชชั่นของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และต้นทุนของสถานะการขาย มีการศึกษาที่บอกว่าไม่ มันยังครอบคลุมอยู่ แต่ให้ Sharpe ต่ำ แต่ต้องใช้ Sharpe ต่ำเพื่ออะไร?
   และอีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง แน่นอนว่า หลายคนจะแย้งว่ามีเทรดเดอร์อัลโก้ที่ประสบความสำเร็จจากบ้านหลังเล็ก ๆ และผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จโดยทั่วไปด้วย รายได้สูง(นั่นคือผู้ที่มีเสถียรภาพจะแสดงมากกว่า 7-8% ต่อปี โดยมีความผันผวนเล็กน้อย)

ก่อนอื่นมันเป็นเรื่องจริง กองทุน Richard Dietz แสดงผลเกือบ 14% ต่อปีมาเป็นเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว และไม่เพียงเพราะพบว่าตัวเองอยู่ในยุคที่อัตราตกต่ำและมีสภาพคล่องสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะทีมของมันยังเป็นวัวกระทิงที่มีหนี้ด้อยคุณภาพพร้อมที่จะฉีกหุ้น พันธบัตรที่เหลือจากคอของผู้ยืม พวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในตลาด พวกเขาบริหารจัดการ 1.5 พันล้านคน และสามารถรองรับทีมที่ทรงพลังและการเชื่อมต่อที่มีอิทธิพลทั่วโลก แต่มันคือ 14% และ 10 ปี และเขาแจกแจง ไม่ใช่ดอกเบี้ยทบต้น มีทีมแบบนี้เพียงไม่กี่ทีมในโลกที่พวกเขาไม่ต้องการเงินของคุณจริงๆ หรือ ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นที่ได้ตั้งรกรากอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่มโดยสมบูรณ์ - มีเพียงการพัฒนาเล็กน้อย และไม่มีประสิทธิภาพทางภาษี - พวกเขาสามารถสร้างรายได้เป็นเลขสองหลักในช่วงเวลาสั้น ๆ ของการก่อตัวของตลาดนี้ในปริมาณที่น้อยมาก (โดยวิธีการ ตลาดรัสเซียยังคงเป็นเพียงตลาดเฉพาะกลุ่ม การทำเก็งกำไรที่นั่นง่ายกว่าในสหรัฐอเมริกา คนฉลาดที่มีอุปกรณ์ที่ดีจะได้รับดอกเบี้ยต่อเดือนในช่วงที่มีความผันผวน แม้ว่าเมื่อทุกอย่างสงบลง พวกเขาก็อาจสูญเสียได้)

ประการที่สอง สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับผู้ติดตามทุกคน ทั้งที่มีสติและไม่รู้ตัว การขายสั้น ๆ ของ RTS จะให้ผลตอบแทนเกือบ 30% ต่อปีตั้งแต่ปี 2010 อย่างต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2559

ประการที่สาม คุณเคยเห็นประวัติการทำงานมากว่า 3 ปีหรือไม่? และฉันไม่เห็น - สิบเลย และในอีก 3 ปีข้างหน้า ทุก ๆ แปดคนที่ซื้อขายอย่างโกลาหลควรมีลักษณะเหมือนเทรดเดอร์ที่เก่ง เมื่อ 3 ปีที่แล้วมีทีมถึง 80 ทีมไหม? แน่นอนมันเป็น

ประการที่สี่ มีการขายขยะแบบมืออาชีพจำนวนมากในตลาดที่จะขายแม่ของคุณเองให้กับคุณในราคาไม่แพงโดยได้รับค่าคอมมิชชัน เพียงดูที่เว็บไซต์ capitalogy.io - คนเหล่านี้เป็นคนเดียวกับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการลงทุนที่ดูเหมือนจะเลิกใช้งานแล้ว ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดในรายการ Echo of Moscow อย่างน้อยคนเหล่านี้ก็เป็นคนโง่และมีเพียงคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเท่านั้นที่จะเชื่อพวกเขาได้ แต่มีพนักงานขายที่ฉลาดอีกมากมาย

ประการที่ห้า ถ้าตอนนี้ผมเขียนว่าไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ลงมายังกรุงเยรูซาเล็ม หรือว่าพระเยซูไม่ได้รักษาคนตาบอด หรือว่ากษัตริย์โซโลมอนไม่มีอยู่จริง หรือว่ามูฮัมหมัดไม่ได้ขึ้นจากภูเขาพระวิหาร หรือว่าโฮมีโอพาธีย์เองทำ ไม่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ - คุณรู้ไหมว่ามีนักวิจารณ์กี่คนที่ลงความเห็นตรงกันข้ามและแม้แต่กับบทความ "การปฏิเสธไฟศักดิ์สิทธิ์ - ความไม่รู้หรือไร้ความสามารถ" ศรัทธา - ผู้หญิงที่ดีและไม่มีใครเทียบได้ในเรื่องความใกล้ชิด แต่ตาบอดอย่างแน่นอน เรามักจะเชื่อในสิ่งที่ถูกสอนตอนเป็นเด็ก ในสิ่งที่ตัวเราเองทำ ในสิ่งที่ปกป้องเราจากความกลัว เหตุใดอัลกอริธึมการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมจึงแย่กว่าพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของศรัทธา? ไม่มีอะไร. แต่วิทยาศาสตร์ต้องมีการทดสอบ และมาถึง "ประการที่หก": อย่าเถียงกับฉันสุภาพบุรุษผู้ศรัทธาเพียงแค่นำผลลัพธ์มา - แสดงเงินให้ฉันดู โน้มน้าวใจฉัน - และฉันพร้อมที่จะมอบเงินจำนวนมากให้กับฝ่ายบริหารและจ่ายค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ฉันจะทำการตลาดให้คุณด้วย

ดังนั้นประการที่หก เราอยู่ในประเทศออร์โธดอกซ์ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเชื่อในปาฏิหาริย์ แต่แม้แต่วาติกันก็ยังตรวจสอบปาฏิหาริย์ ดังนั้น หากคุณเจอผู้จัดการที่แสดงผลลัพธ์ที่น่าดึงดูด ก่อนที่จะให้เงินพวกเขา ฉันขอแนะนำ:

(1) ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง คำนวณรายได้ต่อปีต่อ 1 ดอลลาร์ โดยมีผลตอบแทนตั้งแต่ 10% ถึง 50% และช่วงปีตั้งแต่ 3 ถึง 35 ปี เป็นต้น มันทำให้คุณมีความรู้สึกได้เป็นอย่างดี

(2) ตรวจสอบตัวตนของพวกเขา: พวกเขาเป็นใครกันแน่? มีใครรู้จักพวกเขาบ้างไหม? ครอบครัว เด็กๆ ที่ทำงานและเรียนหนังสือกับพวกเขาอยู่ที่ไหน? ความสำเร็จก่อนหน้านี้ของพวกเขาในด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ การเงิน คืออะไร? ถ้าไม่ชัดเจนให้ออกไป ถ้ายังไม่มีใครก็ออกไปแล้ว ให้มาเมื่อทำอะไรบางอย่างในชีวิต ถ้าไม่มีใครในทีมอายุเกิน 35 ปีก็ออก อัจฉริยะรุ่นเยาว์พบได้ทุกที่ ยกเว้นข่าวล่าสุด

(3) ทดสอบความหยิ่งผยอง: หากพวกเขาคุยโว สัญญามาก พูดเร็วและไม่ย่อท้อ งอนมาก ตะโกนว่าเป็นผู้มีพระคุณและคุณกำลังจะพลาดโอกาส - คนพวกนี้เป็นพวกหลอกลวง

(4) ตรวจสอบความมั่นใจ: หากพวกเขาสัญญาว่าจะคืนสินค้า (นอกเหนือจากลบ 1% ต่อปี) - ทันที (!!) ออก: พวกเขาไม่เพียงแต่เป็นนักหลอกลวงเท่านั้น แต่ยังไม่รู้กฎพฤติกรรมของนักการเงินที่เหมาะสม ถ้าพวกเขาพูดถึงรายได้และไม่พูดถึงความเสี่ยง นั่นก็ออกมาเช่นกัน หากพวกเขาดำเนินการในแง่ของ "รายได้เฉลี่ยในช่วงหลายปี" และ รายได้ต่อปีแตกต่างกันอย่างมาก - นอกบรรทัดพวกเขาไม่เข้าใจขีด จำกัด ของการบังคับใช้สถิติ ถ้าพวกเขาแสดงประวัติมาหลายเดือนหรือหลายปีแล้วบอกว่ามันพิสูจน์อะไรบางอย่าง มันก็ออกมาด้วยเหตุผลเดียวกัน

(5) ทดสอบผลประโยชน์: อย่าให้เงินพวกเขา เว้นแต่พวกเขาจะอธิบายรายละเอียดได้ว่าประโยชน์ใดในสามประการที่พวกเขาใช้ประโยชน์อยู่ โปรดทราบว่ารายการข้อดีดังกล่าวไม่รวมอยู่ใน "อัลกอริธึมเฉพาะ" อัลกอริธึมคือช้อนข้อดีคือซุป ไม่ต้องใช้ซุป ไม่ต้องใช้ช้อน

(6) การตรวจสอบประวัติ: พวกเขามีการศึกษาประเภทใด - พวกเขาสามารถเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังพูดถึงได้หรือไม่? พวกเขามีเงินเท่าไหร่ - ถ้าน้อยกว่าคุณแล้วทำไม? เงินของตัวเองอยู่ในกลยุทธ์เท่าไหร่? หากมีน้อยกว่าสองสามล้านดอลลาร์ต่อคน พวกเขาจะออกทันที พวกเขาไม่ได้รับอะไรเลย และ/หรือไม่ไว้วางใจกลยุทธ์ของตนเอง

(7) ตรวจสอบความซื่อสัตย์: พวกเขาเปิดกว้างเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำแค่ไหน? พวกเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาอย่างไร? พวกเขาซ่อนว่าพวกเขามีมากแค่ไหนในการจัดการ - พวกเขาออกไปทันที ไม่พร้อมที่จะแสดงแก่นแท้ของกลยุทธ์ - ออกทันที ถ้าพวกเขาไม่ได้เรียกคุณไปที่ออฟฟิศ พวกเขาจะตรงออกไป พวกเขาจินตนาการถึงผู้จัดการทีมทุกคนไม่ออก และอื่นๆ พูดคุยโดยละเอียดกับหญิงสาวที่รวบรวมเอกสาร - คุณสามารถเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจมากมายเนื่องจากตามกฎแล้วเธอไม่ได้รับคำสั่งให้ไม่โกหกและจะพูดในสิ่งที่เธอรู้

(8) สุดท้าย ตรวจสอบกลยุทธ์ หาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ด้านคณิตศาสตร์ ให้เขาคุยกับพวกเขาเพื่อดูว่าทำให้เกิดพายุหิมะหรือไม่ หากพวกเขาดำเนินการ - ออก;

(9) ตรวจสอบโครงสร้าง: ให้เงินที่ไหน? “ ด้วยค่าใช้จ่าย” - ออกทันที; ไม่ชัดเจนว่าอะไรไม่ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหน - ออกทันที ปล่อยให้พวกเขาจัดการบัญชีของคุณกับนายหน้าของคุณ หรือให้พวกเขาทดแทนกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งจัดการโดยผู้ดูแลระบบที่มีใบอนุญาต จะดีกว่าถ้ามีประวัติที่ตรวจสอบโดย Big Four จะต้องมี ISIN แน่นอน จะต้องมีการสะท้อนกลับ ในบลูมเบิร์ก เว้นแต่จะเป็นผลงานของคนที่มีชื่อเสียงระยะยาวไร้ที่ติ (เช่น Lannisters พวกเขามักจะจ่ายเงิน) อย่าขี้เกียจที่จะพูดคุยกับผู้ดูแลระบบ - ควรเป็นผู้เล่นระดับโลกและตรวจสอบกับค่าคอมมิชชั่นที่ หลักทรัพย์ประเทศภูมิลำเนาของกองทุนที่มีอยู่จริงและได้รับการควบคุม เช่นเดียวกับนายหน้า อย่างไรก็ตาม โครงสร้างที่ดีถูกบังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดี หากคุณไม่ได้ถูกขอให้ยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ สถานที่พำนัก ชีวประวัติตั้งแต่เกิด สัญชาติของคุณยายทวดของคุณ (ทั้งหมดมีอัครสาวก) - ออก

(10) ตรวจสอบโดยไม่ต้องใช้เงิน: ถ้าเป็น HFT ให้ออกไปตรงๆ คนที่สามารถทำ HFT จะไม่มาหาคุณเพื่อเงิน ถ้าไม่เช่นนั้น ขอให้พวกเขาส่งธุรกรรมให้คุณหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว อย่างน้อยก็หนึ่งบล็อก หากพวกเขาปฏิเสธพวกเขาจะออกไปทันที

(11) ทดสอบความน่าดึงดูดใจของตัวเอง: ผู้เล่นที่จะไม่เปลื้องผ้า คุณจะได้รับรายได้จากคุณ สมพระประสงค์ ค่าคอมมิชชั่น 1-1.5% ต่อปี และจากนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำงานของพวกเขา (เอาล่ะ ตกลง ปล่อยให้พวกเขา พวกเขาใช้เวลา 2/20 และจากรายได้อวดดีของคุณ 15% พวกเขาจะได้รับ 4.6%) คุณคิดว่าเงิน 1,000 ดอลลาร์ต่อปีจากคุณ (แม้ว่าคุณจะต้องการการรายงาน และตอบคำถามของคุณ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้พวกเขา และจะมีอินพุตและเอาท์พุต และฝ่ายขายต้องการเงินเดือน ฯลฯ) จะเหมาะกับพวกเขาหากพวกเขารู้จริงๆ วิธีการทำงาน? แค่นั้นแหละ. หากพวกเขาพร้อมที่จะรับเงินน้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์จากลูกค้า (โอเค ​​น้อยกว่า 30,000 ดอลลาร์หาก 2/20) ออกไป แสดงว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะทำงานอย่างซื่อสัตย์ อย่าสับสนกับ "ครัว" เช่น Alpari - พวกเขาให้บริการคาสิโน ลูกค้าฝากเงินทั้งหมดไว้กับพวกเขาโดยเฉลี่ย 3 เดือน ดังนั้นพวกเขาจะรับเงิน 100 ดอลลาร์ แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ซื่อสัตย์กับสิ่งที่พวกเขาทำ

ใช่ แน่นอนว่ามีคนจำนวนมากวิ่งเข้ามาหาฉันพร้อมกับพูดว่า “เป็นไปได้ยังไงที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้แปรงเดียวกันอย่างไม่เลือกหน้าขนาดนี้ แล้วถ้าเขายังเป็นอัจฉริยะล่ะ?”

ฉันมีคำพูดจาก Pelevin สำหรับสิ่งนี้ (ฉันพูดด้วยเหตุผลใดก็ตาม มันเป็นสากล):

“ประถมศึกษา วัตสัน: ถ้าเด็กผู้หญิงดูดกระเจี๊ยวในซ่อง ก็มีความน่าจะเป็นสูงตามมาด้วยว่าคนๆ นี้จะเป็นโสเภณี
ฉันรู้สึกไม่พอใจกับคนรุ่นของฉัน

“ทำไมต้องเป็นโสเภณีด้วย” ฉันพูด - หรืออาจจะเป็นช่างเย็บผ้า ที่เพิ่งมาจากหมู่บ้านเมื่อวาน และเธอตกหลุมรักช่างประปากำลังซ่อมฝักบัวในซ่องแห่งหนึ่ง และช่างประปาก็พาเธอไปทำงานด้วยเพราะเธอไม่มีที่อยู่ชั่วคราว และที่นั่นพวกเขาก็มีเวลาหนึ่งนาทีฟรี

Samartsev ยกนิ้วของเขา:

อยู่บนสมมติฐานที่ไม่ได้พูดออกไปนี้ กลไกที่เปราะบางทั้งหมดของระบอบประชาธิปไตยรุ่นเยาว์ของเรายังคงอยู่…”

นั่นคือสำหรับผู้มองโลกในแง่ดี: หากทีมเด็กอายุยี่สิบห้าปีที่ไม่มีเงินของตัวเองเสนอกลยุทธ์การจัดการเงินทุนที่ไม่เหมือนใครซึ่งตามที่พวกเขากล่าวจะนำเงินสกุลต่างประเทศมาให้ 25% ต่อปีและต้องการให้คุณ ให้เงินแก่พวกเขา (อาจตั้งแต่ $1,000) เป็นเงินสดหรือโอนไปยังบัญชีบริษัทที่เซเชลส์ เนื่องจากอัลกอริทึมเฉพาะของพวกเขาใช้งานได้เฉพาะบนเกาะเหล่านี้เท่านั้น จากนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่เราต้องเผชิญกับคนโง่หรือนักต้มตุ๋น

แต่ไม่จำเป็น บางทีคนเหล่านี้อาจเป็นอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่บังเอิญพบกันที่มอสโก (เกิดหนึ่งในร้อยล้าน) แต่จิตวิญญาณของพวกเขากว้างไกลจนมอบเงินหลายพันล้านที่หามาได้ให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และต้องการทำให้นักลงทุนทุกคน แม้แต่คนตัวเล็ก ๆ มีความสุข ที่มีรายได้สูง นอกจากนี้ วัยเด็กที่ยากลำบากของพวกเขายังพัฒนาความหวาดระแวงในตัวพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงซ่อนข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่อนุญาตให้กองทุนด้วยซ้ำ อยู่บนสมมติฐานที่ไม่ได้พูดออกไปนี้ว่ากลไกที่เปราะบางทั้งหมดในการดึงดูดเงินจากนักลงทุนชาวรัสเซียภายใต้สัญญา 25% ต่อปียังคงอยู่

การซื้อขายอัลโก้เป็นอย่างมาก ทิศทางที่มีแนวโน้มในการซื้อขายในตลาดการเงิน ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างรายได้มากขึ้นโดยใช้ความพยายามน้อยลงด้วยแนวทางที่เชี่ยวชาญ อันที่จริงแล้ว นี่คือเวลาที่กลยุทธ์การซื้อขายของคุณหรือของคนอื่นถูกดำเนินการโดยหุ่นยนต์ ความซับซ้อนของอัลกอริธึมที่ใช้โดยโปรแกรมอาจแตกต่างกันไป เธอสามารถเปิดและปิดตำแหน่งตามการอ่านตัวบ่งชี้บางค่า หรือดำเนินการที่ซับซ้อนซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ก็ได้

ประสิทธิภาพของการซื้อขายแบบอัลกอริธึมไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ใช้เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ใช้ด้วย สภาวะตลาด, ความรู้สึกของผู้เล่น , ข่าวสาร และตัวแปรอื่นๆ

โปรแกรมที่ใช้สำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริธึมบน Forex สามารถรวบรวมโดยเทรดเดอร์เอง ( ตัวเลือกที่ดีที่สุด) หรือคนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้คือที่ปรึกษาที่ติดตั้งไว้ในเทอร์มินัลการซื้อขาย MT4

แต่การซื้อขายแบบอัลกอริธึมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้น แต่เป็นโปรแกรมทั้งหมดที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้โดยอัตโนมัติ

ที่ปรึกษาสามารถชำระเงินหรือฟรีก็ได้ ยิ่งกว่านั้นสิ่งหลังไม่ได้เลวร้ายยิ่งกว่าครั้งก่อนเสมอไป บ่อยครั้ง ภายใต้หน้ากากของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริธึม พวกมันแฝงตัวอยู่ในหุ่นจำลองซ้ำ ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี หรือแม้แต่กลยุทธ์ที่สามารถทำให้เงินฝากของเทรดเดอร์หมดไปในไม่กี่วินาที

รูปที่ 1 ใน Forex การซื้อขายแบบอัลกอริทึมมักใช้ในรูปแบบของที่ปรึกษา

ลองนึกภาพว่าคุณมีคนใต้บังคับบัญชา: ผู้ที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งทั้งหมดของผู้สร้างของเขา ในเวลาเดียวกัน ภายใต้กรอบของโปรแกรมที่ฝังอยู่ในตัวเขา เขาสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง และดีกว่าเทรดเดอร์มาก นี่คือสาระสำคัญของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมซึ่งเปิดโอกาสมหาศาล

ธนาคารขนาดใหญ่ กองทุนบำนาญ กองทุนรวม และกองทุนอื่นๆ เข้าใจถึงแง่ดีในการใช้หุ่นยนต์ซื้อขาย ในกรณีของพวกเขา การซื้อขายแบบอัลกอริทึมมีข้อดีอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือความสามารถในการดำเนินการ เป็นจำนวนมากคำสั่งต่อนาทีและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

ประวัติความเป็นมาของการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมนั้นค่อนข้างยาวนาน เครื่องยนต์ตัวแรกถูกสร้างขึ้นในปี 2000 และถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ค่อนข้างมีประสิทธิผล พวกเขาไม่เพียงแต่ทำการตัดสินใจที่ยากลำบากซึ่งบุคคลต้องทำเท่านั้น แต่เขาไม่จำเป็นต้องกระจายความสนใจไปที่การทำงานเล็กๆ น้อยๆ ให้สำเร็จ

จากนั้นการซื้อขายแบบอัลกอริธึมก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น และโปรแกรมต่างๆ ก็เริ่มได้รับการอัปเดต แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เหมาะ ตัวอย่างเช่น ในปี 2012 Knight Capital สูญเสียเงิน 460 ล้านดอลลาร์หลังจากเกิดข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์ วันรุ่งขึ้นเธอประกาศล้มละลาย ดังนั้นคุณต้องใช้ที่ปรึกษาอย่างระมัดระวัง

การซื้อขายอัลกอริทึมสามารถทำได้บนเซิร์ฟเวอร์ VPS ข้อดีนั้นชัดเจน: การซื้อขายสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วัน ความคลาดเคลื่อนมีน้อยเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียงกับความสามารถของโบรกเกอร์ที่ให้บริการนี้ และไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานที่ซื้อขาย คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่ปรึกษาหรือปิดได้ทุกที่

การซื้อขายเชิงปริมาณ

หากเราเข้าใจความหมายของคำนี้อย่างแท้จริง แสดงว่านี่คือการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือตัวเลข และโดยหลักการแล้วคำจำกัดความนี้ก็จะถูกต้อง ตามกฎแล้วผู้ค้าเชิงปริมาณคือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์: นักคณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์ พวกเขาวิเคราะห์เครื่องมือทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการค้นหาข้อบกพร่องในผลการดำเนินงาน

สิ่งที่พวกเขาพยายามทำคือสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในอุดมคติซึ่งจะช่วยอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา

เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นชุดของ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และรูปแบบ ในความเป็นจริง มันเป็นไปได้ที่จะลดการซื้อขายเชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการซื้อขายเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์พื้นฐาน จนถึงขณะนี้ หุ่นยนต์ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลคุณภาพสูงได้ ดังนั้น มีเพียงคนเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

แต่หุ่นยนต์สามารถจัดการการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ดีกว่ามาก เขาจะสามารถวิเคราะห์สินทรัพย์หลายพันรายการแบบคู่ขนาน โดยอิงตามตัวบ่งชี้ รูปแบบแท่งเทียน และตัวเลขกราฟิกนับร้อยรายการ (ซึ่งสามารถลดเป็นรูปแบบตัวเลขได้เช่นกัน)

ในความหมายกว้างๆ เทรดเดอร์เชิงปริมาณคือผู้ที่ปรับปรุงการวิเคราะห์ทางเทคนิค (นักคณิตศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์) หรือพัฒนาอัลกอริธึมตามแบบจำลองที่สร้างขึ้นก่อน

การจำแนกประเภทของกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริธึม

การซื้อขายอัลกอริทึมมีการใช้ในระดับที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เทรดเดอร์ทั่วไปไปจนถึงผู้ดูแลสภาพคล่องรายใหญ่ และทุกคนใช้กลยุทธ์ของตนเองโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คล้ายกัน แต่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยหลักการแล้ว กลยุทธ์การซื้อขายใดๆ ก็ตามสามารถเป็นแบบอัลกอริทึมได้

กลยุทธ์การทำตลาด

นี่อาจเป็นหนึ่งในที่สุด วิธีง่ายๆทำเงินกับฟอเร็กซ์ หลายคนอาจเห็นว่าหากราคาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งความเร็วจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น จากนั้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวออกไปในระยะไกล ปริมาณธุรกรรมก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน นี่คือสิ่งที่พวกเขานำไปปฏิบัติ

หน้าที่ของพวกเขาคือหาค่าเฉลี่ย นั่นคือ เพิ่มปริมาณธุรกรรมเมื่อตำแหน่งที่ขาดทุนปรากฏขึ้น เพื่อรอให้มันย้อนกลับหลังจากถึงตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ทำไมเขาถึงทำเช่นนี้? เพื่อให้สภาพคล่องในตลาดเพื่อให้ผู้ค้าสามารถซื้อและขายได้ การรับรองกลยุทธ์ดังกล่าวต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล

โดยทั่วไปแล้ว สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้อัลกอริธึมโดยเฉลี่ยจะถือว่าค่อนข้างมาก การทำงานที่ยากลำบากเพราะบางครั้งคุณต้องรอเป็นเวลานานมากสำหรับการดึงกลับและประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้หุ่นยนต์ตามกลยุทธ์นี้

ผู้ติดตามเทรนด์

กลยุทธ์เหล่านี้ถูกใช้บ่อยกว่ามาก สาระสำคัญของพวกเขานั้นง่ายมาก - เพื่อตรวจจับการกลับตัวของราคาในทิศทางที่แตกต่างกันโดยเร็วที่สุดและเปิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ทันทีที่ราคาเริ่มเลื่อนลง ให้เปิดการซื้อขายที่เป็นขาลง และปิดเมื่อราคาเริ่มบินขึ้น

อย่าลืมเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มที่ใช้ได้ผลส่วนใหญ่จึงถูกนำมาใช้ในช่วงระยะกลางและระยะยาว

โดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมที่กำหนดค่าไว้สำหรับการซื้อขายตามแนวโน้มจะทำเช่นเดียวกับบุคคล: วิเคราะห์การอ่านตัวบ่งชี้ รูปแบบเชิงเทียนและอื่น ๆ

กลยุทธ์การเก็งกำไร

กลยุทธ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการทำกำไรจากความแตกต่างระหว่างการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน สินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน สินทรัพย์อ้างอิง และตราสารอนุพันธ์ (เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันและทองคำดำ)

โดยทั่วไป ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ้างอิงไม่มีเวลาตอบสนอง ตัวอย่างเช่น เงินรูเบิลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาน้ำมัน ดังนั้น หากราคาน้ำมันตก เราคาดว่ามูลค่าของสกุลเงินรัสเซียจะลดลง ในกรณีนี้ ข้อตกลงจะได้รับการสรุปอย่างรวดเร็วในทิศทางที่เหมาะสม และทันทีที่ราคาปรับฐาน เราก็จะออกจากตลาด

การซื้อขายแบบอัลกอริทึมถูกนำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเก็งกำไร เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจจับความไร้ประสิทธิภาพของตลาดอย่างรวดเร็ว ท้ายที่สุดแล้ว ด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูง ระดับราคาจึงลดลงเกือบจะในทันที

นอกจากนี้ ในปัจจุบันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำเงินจากความไร้ประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว เนื่องจากกลยุทธ์การเก็งกำไรได้รับความนิยมอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสรุปธุรกรรมดังกล่าวจำนวนมาก มีเพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่สามารถทำได้

มาร์ติงเกล

รูปที่ 2. กลยุทธ์ Martingale

ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ที่สัญญาว่าจะทำกำไรมหาศาลนั้นขึ้นอยู่กับ นี่คือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณสถานะโดยเปิดเพิ่มเติมในทิศทางตรงกันข้าม หากธุรกรรมก่อนหน้านี้กลายเป็นว่าไม่ได้ผลกำไร

กลยุทธ์นี้มาจากคาสิโน ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าความน่าจะเป็นที่การทอยลูกเต๋าครั้งถัดไปจะเป็นผู้ชนะนั้นมากกว่าครั้งก่อน ในกรณีของพวกเขา มันกลับกลายเป็นเหมือนเดิม (1:6) แต่ผู้คนจำนวนมากตกหลุมรัก และบ้านเกมก็เริ่มได้รับเงินจำนวนมหาศาล

ใน Forex อาจน้อยกว่านี้อีก เช่น ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนสูง ลองนึกภาพเทรดเดอร์เปิดข้อตกลงซื้อ ปรากฎว่าไม่ได้ผลกำไร โดยปกติแล้ว เมื่อใช้มาร์ติงเกลเพียงอย่างเดียว คุณจะต้องเพิ่มปริมาณประมาณ 2.5 เท่าและเปิดสถานะการขาย แต่ที่นี่อารมณ์ของตลาดเปลี่ยนไป และเกิดความสูญเสียอีกครั้ง

เป็นการดีที่สุดที่จะใช้ Martingale ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและแม่นยำมาก หากคุณต้องการใช้หุ่นยนต์ตามกลยุทธ์นี้ คุณต้องมีเงินฝากจำนวนมากที่สามารถทนต่อการพ่ายแพ้ 10 ครั้งหรือมากกว่านั้นได้

ร่อน

นี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงยอดนิยมที่ใช้ในหุ่นยนต์ซื้อขาย สาระสำคัญอยู่ที่การซื้อขายบนแนวโน้มเล็กๆ ที่มีอยู่ในกรอบเวลาระยะสั้น มันแสดงให้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดที่มีความผันผวน (เช่น ในช่วงเซสชั่นยุโรปของคู่ EUR/USD)

มันคุ้มค่าที่จะใช้หรือไม่?

การซื้อขาย Algo ไม่ใช่ยาครอบจักรวาลสำหรับความเจ็บป่วยจากการซื้อขายทั้งหมด จริงๆแล้วเขาเป็นนักแสดงที่สามารถทำผิดพลาดได้ อย่าลืมติดตามการซื้อขายของเขาและสถานการณ์ในตลาดอย่างอิสระ และหากคุณเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวขัดแย้งกับคุณ ให้ยกเลิกทันที

โดยทั่วไป ด้วยแนวทางที่ถูกต้องในตลาดที่มั่นคง คุณจะได้รับผลดี รายได้แบบพาสซีฟ.

ทบทวนโปรแกรมสำหรับการซื้อขายอัลกอริทึม

การเลือกโปรแกรมเฉพาะขึ้นอยู่กับงานของคุณ Algo trading เป็นสาขาที่กว้างมากซึ่งต้องการการใช้งานที่แตกต่างกัน

MQL4 IDE

รูปที่ 3 สภาพแวดล้อมการพัฒนา

สภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ปรึกษา Forex เป็นเครื่องมือหลักสำหรับเทรดเดอร์ที่มีอัลกอริทึมซึ่งตัดสินใจสร้างกลยุทธ์ของตนเองและทำให้เป็นอัตโนมัติ แน่นอนว่าคุณต้องพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณ แต่มันก็คุ้มค่า

หากที่ปรึกษาปรากฏว่าทำงานก็ขายต่อได้และรับรายได้เพิ่ม

อันที่จริงนี่คือระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่สามารถแทนที่แอปพลิเคชันอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาได้ ประกอบด้วย:

1. ภาษาโปรแกรมของตัวเอง
2. โปรแกรมแก้ไขสคริปต์
3. ผู้ทดสอบกลยุทธ์ ผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้ในการซื้อขายแบบอัลกอริธึม ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมได้
4. เอกสารประกอบ คำแนะนำในการเขียน Expert Advisors ใน MQL 4

มาดู 5 ที่ปรึกษาสำหรับการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการพัฒนาระบบการซื้อขายแบบอัลกอริทึมของคุณเอง

1. อะลาดิน เอฟเอ็กซ์ ที่ปรึกษานี้ใช้งานได้ฟรีและใช้ได้กับหลายสกุลเงินพร้อมกัน หลายๆ คนถือว่าเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ฟรีที่ดีที่สุด
2. กำไรอัตโนมัติ สามารถใช้กับตราสารใดๆ ก็ได้และขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เทรดเดอร์สามารถควบคุมทุกขั้นตอนที่ทำโดยโปรแกรมนี้
3. อิลาน. อัลกอริธึมนี้ ระบบการซื้อขายให้การทำกำไรแบบคงที่โดยไม่มีจุดหยุดขาดทุน กลยุทธ์นี้อิงจากค่าเฉลี่ย ดังนั้นจึงต้องใช้เงินฝากจำนวนมากในการทำงาน
4. งูเห่า. มันขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ณ ระยะทางหนึ่งซึ่งมีการวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ Martingale ใช้เพื่อกำจัดตำแหน่งที่เสียไป ดังนั้นควรระมัดระวัง
5. เกพาร์ด. ที่ปรึกษาซื้อขายคู่สกุลเงิน 28 คู่ ความเสี่ยงได้รับการป้องกันและกระจายความเสี่ยง ทำให้มีค่าน้อยที่สุด

ไม่ว่าที่ปรึกษาจะดีแค่ไหน คุณต้องใช้สมองของตัวเองและพัฒนาทักษะการซื้อขายของตัวเอง

การฝึกอบรมการซื้อขายอัลโก

ในตลาด Forex การเรียนรู้การซื้อขายแบบอัลกอริทึมจริงๆ แล้วมาจากการเรียนรู้ภาษา MQL4 มันค่อนข้างง่ายและสามารถทำได้แม้แต่กับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ก็ตาม สภาพแวดล้อมการพัฒนาที่อธิบายไว้ข้างต้นมีสภาพแวดล้อมของตัวเอง ระบบช่วยเหลือและอินเทอร์เน็ตก็เต็มไปด้วยแหล่งข้อมูลที่สอนวิธีเขียนที่ปรึกษาการซื้อขาย

แต่ก่อนที่คุณจะทำเช่นนี้ คุณต้องเรียนรู้วิธีพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของคุณเอง นี่ยากกว่าการเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมมาก แต่นี่คือจุดที่เราต้องเริ่มต้น

ข้อดีและข้อเสีย

รูปที่ 4 หุ่นยนต์ตัวนี้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของมัน

ข้อดีของการซื้อขายแบบอัลกอริทึม:

1. ความสามารถในการดำเนินการที่ง่ายที่สุดโดยอัตโนมัติและอุทิศเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญกว่าแต่ซับซ้อน
2. ความสามารถในการบรรเทาความเครียดทางจิตใจและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น บุคคลอาจยอมแพ้ต่อความโลภหรือความกลัวและหยุดปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เขาได้ทำไว้กับตัวเอง ตัวอย่างเช่น การถอยกลับอย่างรวดเร็วอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ แต่ผู้ซื้อขายก็โง่เขลาอย่างยิ่งที่จะออกจากการซื้อขาย หุ่นยนต์จะทำหน้าที่อย่างแม่นยำ
3. โอกาสในการสร้างรายได้แบบพาสซีฟในตลาดที่มั่นคง
4. ความเป็นไปได้ของการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสียของการซื้อขายแบบอัลกอริธึมในฟอเร็กซ์:

1. ขาดความยืดหยุ่น หากตลาดพลิกกลับอย่างรวดเร็ว หุ่นยนต์จะสูญเสียการซื้อขาย
2. อาจมีข้อผิดพลาดในอัลกอริธึมที่จะนำไปสู่การสูญเสียเงินฝาก
3. การพัฒนาที่ปรึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานมาก เนื่องจากต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดีและทักษะการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม